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　　第四章 市場風險管理

　　考點　市場風險資本計量方法

　　(1)市場風險管理總體要求

　　商業銀行市場風險管理總體要求包括以下六方面主要內容：①有效的董事會和高級管理層的治理架構;②全面的市場風險管理政策;③完善的市場風險管理流程;④完備、可靠的IT系統;⑤可靠的獨立驗證;⑥嚴格的內部控制和審計。

　　(2)市場風險監測與報告

　　市場風險監測和分析報告應當包括如下全部或部分內容：①按業務、部門、地區和風險類別分別統計/計量的市場風險頭寸;②對市場風險頭寸和市場風險水平的結構分析;③頭寸的盈虧情況;④市場風險識別、計量、監測和控制方法及程序的變更情況;⑤市場風險管理政策和程序的遵守情況;⑥市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理;⑦事后檢驗和壓力測試情況;⑧內外部審計情況;⑨市場風險經濟資本分配情況;⑩對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議;(11)市場風險管理的其他情況。

　　(3)市場風險控制

　　①商業銀行實施市場風險管理的主要目的

　　商業銀行實施市場風險管理的主要目的是確保將所承擔的市場風險規模控制在可以承受的合理范圍內.使所承擔的市場風險水平與其風險管理能力和資本實力相匹配。

　　②市場風險限額管理體系與市場風險限額指標

　　市場風險限額管理體系主要包括交易組合定義、限額結構和限額指標設定與審批、限額監控與報告、限額調整、超限額管理等。市場風險限額指標主要包括：頭寸限額、風險價值(VaR)限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發行人限額等。

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