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　　第一章 風險與風險管理

　　考點1.1 風險、損失(P2-P3)

　　1.風險的三種定義：

　　①風險是未來結果的不確定性

　　②是損失的可能性：損失的概率分布

　　③風險是未來結果(如投資的收益率)對期望的偏離，即波動性。

　　2.風險和損失的區別：

　　風險：事前概念，損失發生前的狀態。損失：事后概念。

　　3.損失類型：

　　①預期損失—提取準備金和沖減利潤

　　②非預期損失—資本金

　　③災難性損失—保險手段

　　考點1.2 風險管理與商業銀行經營(P3-P6)

　　1.商業銀行的經營原則：安全性、流動性、效益性。

　　2.風險管理與商業銀行經營的關系主要體現在以下五個方面：

　　①承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力

　　②作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大改變商業銀行的經營管理模式

　　③為商業銀行的風險定價提供依據，并有效管理商業銀行的業務組合

　　④健全的風險管理為商業銀行創造附加價值

　　⑤風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力，不僅是銀行生存發展的需要，也是金融監管的要求

　　3.商業銀行的負債包括浮動利率負債和固定利率負債;資產包括浮動利率資產和固定利率資產。

　　4.決定商業銀行風險承擔能力的兩個因素：資本金規模、風險管理水平。

　　考點1.3 商業銀行風險管理的發展(P6-P7)

　　1.四個階段：

　　①資產風險管理模式階段，20 世紀60 年代前

　　②負債風險管理，20 世紀60 年代-70 年代

　　③資產負債風險管理模式，20 世紀70 年代

　　④全面風險管理模式，20 世紀80 年代后

　　2.華爾街的第一次數學革命：馬科維茨資產組合理論、夏普的資本資產定價模型，金融產品的定價;

　　3.全面風險管理模式體現的先進的風險管理理念和方法：

　　①全球的風險管理體系

　　②全面的風險管理范圍，隨時隨處都有風險

　　③全程的風險管理過程

　　④全新的風險管理方法

　　⑤全員的風險管理文化。

　　4.全面風險管理模式代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐，符合巴塞爾新資本協議和各國監管機構的

　　要求，已經成為現代商業銀行謀求發展和保持競爭優勢的重要基石。

　　考點1.4 商業銀行風險的主要類別(P6-P14)

　　對大多數商業銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源;不僅存在于貸款、債券投資等表內業務中，也存在于信用擔保、貸款承諾、衍生產品交易 等表外業務中;信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式，是我國商業銀行目前所面臨的最重要的風險;信用風險與市場風險相反，信用風險的觀察數據少，且 不易獲得，屬于非系統風險。來源：233網校

　　2.市場風險：包括利率風險、股票風險、匯率風險、商品風險四種，其中利率風險尤為重要。相對于信用風險，市場風險有數據優勢和易于計量的特點，有明顯的系統風險特征，難通過分散化投資來完全地消除。

　　3.操作風險：由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險(如法國興業銀行、巴林銀行);可以分為人員因素、內部流程、系統缺陷 和外部事件四大類別;具有普遍性和非營利性，廣泛存在于銀行業務和管理的各個方面，不可避免;市場風險主要存在于交易賬戶，信用風險主要存在于銀行賬戶。

　　4.流動性風險：與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜和廣泛，通常被視為多維風險;當商業銀行遭遇大量存款客戶的計提行為時，會面臨嚴重的流動性風險。

　　5.國家風險：經濟主體與別國居民國際經貿金融往來中，由于別國經濟、政治社會等方面變化而遭受損失的可能性;主要包括轉移風險【主要類型之一】、主權風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經濟風險、政治風險、間接國別風險;

　　6.聲譽風險：由商業銀行經營、管理機其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險;商業銀行面臨的風險和不確定因素，不論是正面的還是負面的，都必須通過整體的、系統化的方法來管理;管理辦法：

　　①強化全面風險管理意識

　　②改善公司治理

　　③預先做好應對聲譽危機的準備

　　④確保其他主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理

　　7.法律風險;

　　8.戰略風險：主要體現在四方面：

　　①為實現目標所需要的資源匱乏

　　②戰略目標缺乏整體兼容性

　　③戰略實施過程的質量難以保證

　　④為實現這些目標而制定的經營戰略存在缺陷

　　考點1.5 商業銀行風險管理的主要策略(P14-P17)

　　商業銀行風險管理的主要策略包括：

　　①風險分散;②風險對沖;③風險轉移;④風險規避;⑤風險補償。

　　1.風險分散：“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”商業銀行的信貸業務不應集中于同一個，應是多方面開展，這是基于風險分散;非系統性風險可以通過風險分散消除，而系統性風險則不能。

　　2.風險對沖：指通過投資或購買與標的資產(Underlying Asset)收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產法潛在的風險損失的一種風險管理策略;風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商 品風險非常有效的辦法;分為自我對沖和市場對沖;自我對沖是指商業銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業務組合本身所具有的對沖特性進行風險對 沖。市場對沖是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產品市場進行對沖。

　　3.風險轉移：指通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體;分為保險轉移和非保險轉移;商業銀行在發放貸款時， 通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于風險轉移;風險轉移策略包括購買保險、第三方擔保、備用信用證、期權合約等。

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