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　　2018年初級銀行從業資格《風險管理》復習資料匯總

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　　第 1 章　風險管理基礎

　　1.3 商業銀行風險管理的主要策略

　　風險管理政策層面上的管理技術和措施

　　1.3.1風險分散

　　組成資產的個數越多，其非系統性風險就可以通過分散化完全消除，而系統性風險不能通過分散化被消除掉，表現為資本資產模型(CAPM)中的β值。

　　1.3.2風險對沖

　　風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(Underlying Asset)收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產法潛在的風險損失的一種風險管理策略。

　　管理市場風險的有效辦法。分為自我對沖和市場對沖，前者比如同時買入具有收益負相關的資產(比如股票和債券)，后者比如通過衍生產品市場進行對沖(比如進行利率和匯率的互換等)。

　　所謂自我對沖是指商業銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。市場對沖是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險(又稱殘余風險)，通過衍生產品市場進行對沖。

　　1.3.3風險轉移

　　第一種，存款保險公司，比如美國存款保險公司FDIC;第二種，更為積極、主動，比如資產支持證券ABS、MBS等。

　　1.3.4風險規避

　　不做業務，不承擔風險。過于消極。

　　1.3.5風險補償

　　對于高風險的客戶和業務，提高金融產品價格。

　　1.4 商業銀行風險與資本(重點)

　　本節是風險管理這門課程的核心和基礎，資本分為三種資本，三種資本的含義及它們之間的區別和聯系是考試的重點和熱點。

　　1.4.1資本的概念和作用

　　1.資本的概念

　　資本是指會計資本，也就是賬面資本，等于金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益，包括實收資本或普通股、優先股等。

　　商業銀行是以負債經營為特色的，其資本較少，融資杠桿率很高。

　　2.資本的作用

　　(1)為商業銀行提供融資;

　　(2)吸收和消化損失，資本金是承擔風險和吸收損失的第一資金來源;

　　(3)限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔;

　　(4)維持市場信心;

　　(5)為商業銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力。

　　資本是風險的第一承擔者，所以，也是風險管理最根本的動力來源。而且，商業銀行的風險管理是一種自上而下的過程，是由代表資本的董事會推動，并且承擔最終責任的。

　　1.4.2監管資本與資本充足率要求

　　1.監管資本指監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本，由于監管資本必須在非預期損失出現時隨時可用，因此，其強調的是抵御風險、保障商業銀行持續穩健經營的能力，并不要求其所有權歸屬。

　　2.巴塞爾協議

　　1999年，為提高監管資本對風險的敏感性，新協議將資本充足率定義為資本與風險加權資產加上12.5倍市場風險及操作風險資本要求的比率。

　　(1)監管資本分為核心資本和附屬資本

　　核心資本包括：權益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲備;

　　附屬資本包括:未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務工具。

　　(2)三大風險加權資產不同的計算方法

　　1)信用風險——標準法、內部評級初級法和內部評級高級法

　　①標準法按照監管當局所規定的權數、參數進行計算，完全被動的指標。

　　②內部法根據對商業銀行內部評級體系依賴程度不同，分為內部評級初級法和內部評級高級法。

　　內部評級初級法要求商業銀行運用自身的客戶評級，估計每一個等級客戶的違約概率。

　　內部評級高級法要求商業銀行運用自身的二維的評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約的風險暴露以及期限。

　　2)市場風險——標準法、內部模型法

　　3)操作風險——基本指標法、標準法、高級計量法

　　(3)整體資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4% 。

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