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　　第 2 章　商業銀行風險管理基本架構

　　2.3 商業銀行風險管理流程

　　風險管理部門承擔風險識別、計量和監測的重要職責，而各級風險管理委員會承擔風險控制/管理決策的最終責任。

　　2.3.1 風險識別

　　感知風險和分析風險。感知風險是通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類、性質;分析風險是深入理解各種風險內在的風險因素。

　　制作風險清單是商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法，備忘錄形式。

　　(1)專家調查列舉法

　　(2)資產財務狀況分析法

　　(3)情景分析法

　　(4)分解分析法、舉例。

　　(5)失誤樹分析方法

　　宏觀方面、中觀方面、微觀方面進行分析

　　2.3.2 風險計量

　　量化方法如：針對信用風險的RiskMetrics、　CreditMetrics、KMV等模型，針對市場風險的VaR模型，針對操作風險的高級計量法�！�)

　　數據要求真實性、準確性和充足性。注重防范模型風險。

　　開發風險管理模型的難度，并不是在于這個模型本身有多難。數學和統計知識，并不是建模難度所在，真正難度是，在模型建立之后，數據比較困難。因為數據的積累，數據的準確性和有效性是比較困難的。

　　高級計量的方法通常伴隨著計量方法的復雜化。

　　2.3.3 風險監測

　　監控各種可量化的關鍵風險指標;報告風險的評估結果及采取的措施和質量。

　　2.3.4 風險控制

　　風險控制是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規避和補償等措施，進行有效管理和控制的過程。

　　1.風險控制的目標

　　(1)風險管理戰略和策略符合經營目標的要求

　　(2)成本/收益平衡

　　(3)通過對風險誘因的分析，發現管理中存在的問題，以完善風險管理程序

　　(4)所有風險管理措施所產生的副作用都能得到合理的安排和處置

　　2.風險控制架構

　　(1)基層業務部門配備風險管理專業人員

　　(2)每個業務領域配備風險管理委員會

　　(3)最高管理層或風險總監直接領導銀行最高風險管理委員會

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