>>>關(guān)注萬題庫銀行從業(yè)考試微信，下載精華復(fù)習(xí)資料

　　2018年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》復(fù)習(xí)資料匯總

　　點擊查看：2018初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》復(fù)習(xí)講義匯總

　　第 3 章　信用風(fēng)險管理

　　3.2.5 《巴塞爾新資本協(xié)議》下的信用風(fēng)險量化(重點)

　　背景知識：《巴塞爾新資本協(xié)議》概述

　　新資本協(xié)議重新構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大制度，明確了最低資本充足率應(yīng)該覆蓋信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大主要風(fēng)險來源。而且除了表內(nèi)業(yè)務(wù)還要覆蓋表外業(yè)務(wù)，并對信用風(fēng)險的計量提出了標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法、內(nèi)部評級高級法三種方法。

　　信用風(fēng)險評級分為內(nèi)部評級和外部評級。

　　外部評級主要依靠專家的定性分析，內(nèi)部評級就是商業(yè)銀行利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)通過自己的模型、數(shù)據(jù)和技術(shù)指標(biāo)來進(jìn)行風(fēng)險的量化。

　　標(biāo)準(zhǔn)法是基于商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評級結(jié)果，以標(biāo)準(zhǔn)化的方式計量信用風(fēng)險。內(nèi)部評級法是基于商業(yè)銀行自身健全而完善有效的內(nèi)部評級體系計量信用風(fēng)險。

　　1.標(biāo)準(zhǔn)法

　　允許商業(yè)銀行通過擔(dān)保、抵押或衍生金融工具來進(jìn)行信用風(fēng)險的緩釋，降低單筆債項的信用風(fēng)險暴露額。

　　2.內(nèi)部評級法

　　分為高級法和初級法，以非零售暴露和零售暴露來區(qū)別開的。

　　(1)非零售暴露指一些公司主權(quán)及商業(yè)銀行暴露。

　　① 要測算非違約風(fēng)險暴露，首先測算相關(guān)性。

　　② 違約風(fēng)險暴露

　　(2)零售暴露公式在兩方面不同：1.資產(chǎn)相關(guān)性的假設(shè)不同,這是規(guī)定了住房抵押貸款的R值是0.15,而合格的循環(huán)零售貸款的R值是0.04。

　　初級法和高級法都是針對內(nèi)部評級法而言的,區(qū)別在于初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級體系來評估每一等級客戶的違約概率。初級法要求自行計量違約概率,而其他的一些指標(biāo)是可以通過外部給定的標(biāo)準(zhǔn)值可以直接使用。高級法要求商業(yè)銀行運用自身的二維評級體系。所謂二維指一客戶評級,二債項評級。所以既要測算違約概率,也需要對違約損失率進(jìn)行計量化,同時對違約風(fēng)險暴露期限要自行估計。此區(qū)別只適用于非零售的暴露。

　　同一客戶不同貸款的客戶評級必須一致，但是國別轉(zhuǎn)移風(fēng)險和擔(dān)保的處理例外。

　　債項評級既可只反映交易特定風(fēng)險(違約損失率)，也可同時反映客戶違約風(fēng)險和債項違約損失程度(表現(xiàn)為預(yù)期損失)，但對于采用內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行，債項評級必須單獨反映違約損失率。

　　內(nèi)部評級體系是商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺，包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度。

　　以教材為主，重點內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級法的不同要求、內(nèi)部評級法的初級法和高級法的不同、內(nèi)部評級體系的兩個維度、內(nèi)部評級體系和內(nèi)部評級法的聯(lián)系和區(qū)別。

掃描/長按二維碼幫助銀行考試通關(guān)

了解2018最新考試資訊

了解2018年核心考點

下載各科目歷年真題

了解銀行從業(yè)通關(guān)秘籍

銀行從業(yè)萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業(yè)考試"

　　相關(guān)推薦：

　　2018銀行專業(yè)資格考試各科目復(fù)習(xí)知識點|講義匯總

　　2018銀行專業(yè)資格報名時間及入口 | 報名流程

　　考試吧策劃：銀行專業(yè)資格考試報考指南專題

　　關(guān)注萬題庫銀行從業(yè)考試微信， 了解更多報名信息

　　2018年銀行專業(yè)資格考試時間(初中級) | 考試科目

　　2018年銀行專業(yè)資格考試復(fù)習(xí)方法及備考經(jīng)驗匯總

　　歷年銀行專業(yè)資格真題及答案|解析|估分|下載