>>>關注萬題庫銀行從業考試微信，下載精華復習資料

　　2018年初級銀行從業資格《風險管理》復習資料匯總

　　點擊查看：2018初級銀行從業資格《風險管理》復習講義匯總

　　第 3 章　信用風險管理

　　3.3 信用風險監測與報告

　　3.3.1 風險監測對象

　　1.客戶風險監測

　　(1)客戶內生變量

　　基本面指標包括品質類指標、實力類指標、環境類指標(定性);

　　財務指標包括償債能力、盈利能力、營運能力、增長能力(定量)。

　　對于單一客戶風險的監測，不能夠僅僅針對單一的客戶，需要從個體衍生到風險域的企業。一般而言，對于信用等級較高的客戶，偶爾發生的風險波動，應給予較大的容忍度。而對于風險程度本身就很高的客戶，應該給予一個比較小的容忍度。《巴塞爾新資本協議》強調內部評級是監測和控制單一借款人和交易對方風險的重要工具。

　　(2)外生變量

　　借款人的生產經營活動不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風險域”企業持續交互影響的。

　　2.組合風險監測

　　組合風險監測的方法包括，傳統的組合監測方法和模型法。組合監測法主要是對信貸資產組合授信集中度和結構進行分析監測;

　　授信集中是指相對于商業銀行的資本金，總資產或總體風險水平而言，存在較大潛在風險的授信。

　　模型法包括兩種方法，估計各敞口之間的相關性和把暴露在該風險類別下的投資組合看成一個整體，直接估計該組合資產的未來價值概率分布。

掃描/長按二維碼幫助銀行考試通關

了解2018最新考試資訊

了解2018年核心考點

下載各科目歷年真題

了解銀行從業通關秘籍

銀行從業萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業考試"

　　相關推薦：

　　2018銀行專業資格考試各科目復習知識點|講義匯總

　　2018銀行專業資格報名時間及入口 | 報名流程

　　考試吧策劃：銀行專業資格考試報考指南專題

　　關注萬題庫銀行從業考試微信， 了解更多報名信息

　　2018年銀行專業資格考試時間(初中級) | 考試科目

　　2018年銀行專業資格考試復習方法及備考經驗匯總

　　歷年銀行專業資格真題及答案|解析|估分|下載