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　　第 4 章　市場風險管理

　　4.3 市場風險監測與控制

　　4.3.1 市場風險管理的組織框架

　　市場風險管理的組織框架要遵循一些原則，主要就是崗位的設置和職責的分工應該明晰.具有可操作性和可執行性，而且能夠最大限度的降低內部成本。

　　1.設定董事會、高管層、相關部門三個層級

　　2.市場風險管理職能與業務經營職能應當保持相對獨立。交易部門應當將前臺、后臺嚴格分離。

　　4.3.2 市場風險監測

　　1.市場風險報告的內容和種類

　　國外實踐經驗：投資組合報告、風險分析“熱點”報告、最佳投資組合復制報告、最佳風險規避策略報告。

　　知識點：先進的風險管理信息系統，是提高市場風險管理效率和質量的核心。

　　(1)投資組合報告是以總結的方式，完整的列式投資組合的所有頭寸。

　　(2)風險分解熱點報告是把風險分解成每個頭寸變化率的函數。投資組合的累積風險是其所包含的每個頭寸的變化率對整個投資組合所產生的邊際影響的總和。

　　(3)最佳投資組合的負值報告有助于概括和分析規模龐大的復雜的投資組合。

　　(4)最佳風險規避策略報告。

　　2.市場風險報告路徑和頻度

　　(1)正常條件下，高管層每周一次

　　(2)涉及金融頭寸的報告，每日提供

　　(3)風險值和風險限額報告必須在每日交易完成后盡快完成

　　(4)應高管層或決策部門要求，隨時提供風險管理分析報告

　　4.3.3 市場風險控制

　　1.限額管理

　　交易限額、風險限額與止損限額、超限額

　　交易限額針對的是頭寸，風險限額針對的是市場風險規模，止損限額針對的是允許出現的最大損失額。

　　(1)交易限額(limits on net and gross positions)是對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額;

　　(2)風險限額是對采用一定的計量方法所計量的市場風險設定的限額。(例如對內部模型計量的風險價值設定限額、對期權性頭寸設定的期權性頭寸限額);

　　(3)止損限額(stop-loss limits)

　　特點：具有可追溯性.

　　2.市場風險對沖

　　風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎資產收益波動負相關或完全負相關的某種資產或金融衍生產品來沖銷風險的一種風險管理策略。當原風險敞口出現虧損時，新風險敞口能夠盈利，并且使盈利能夠盡量全部抵補虧損。

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