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　　第 4 章　市場風險管理

　　4.4 市場風險經濟資本配置

　　4.4.1 市場風險經濟資本的計算和配置

　　巴塞爾委員會對于市場風險監管資本的要求。置信水平采用99%的單尾置信區間;持有期為10個營業日;市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年;至少每3個月更新一次數據。在此基礎上，計量市場風險監管資本的公式為：

　　市場風險監管資本=(附加因子+最低乘數因子3)×VaR

　　監管當局應根據事后檢驗的結果決定是否通過設定附加因子來提高市場風險的監管資本要求。附加因子設定在最低乘數因子(巴塞爾委員會規定為3)以上，取值在0～1之間。

　　市場風險監管資本直接計算，反推資產數量。

　　市場風險經濟資本的配置方法：自上而下法與自下而上法。

　　區別在于，自上而下是把經濟資本進行分解和配置，而自下而上，是通過各業務單元所計算的VaR值所需要的經濟資本加總，求出所有的經濟資本。

　　4.4.2 經風險調整的收益率和經濟增加值在市場風險管理中的應用

　　RAROC=稅后凈利潤/經濟資本

　　經濟增加值(EVA)意為商業銀行在扣除資本成本之后所創造的價值增加。

　　EVA=稅后凈利潤-資本成本

　　=稅后凈利潤-經濟成本×資本預期收益率

　　=(經風險調整的收益率-資本預期收益率)×經濟資本

　　采用RAROC和EVA這兩項指標來度量交易人員和業務部門的業績，有助于在商業銀行內部樹立良好的風險管理意識，并鼓勵嚴謹的價值投資取向，從而減少甚至避免追逐短期利益的高風險投機行為。

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