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　　第三章信用風險管理

　　考點3

　�、�、風險監測指標體系通常包括潛在指標和顯現指標兩大類。主要包括：1、不良貸款率;2、預期損失率(預期損失/資產風險暴露);3、不良貸款撥備覆蓋率 = (一般準備+專項準備+特種準備)/(不良貸款總和);4、貸款損失準備充足率 = 貸款實際計提準備/貸款應提準備。

　�、凇�風險預警是各種工具和各種處理機制的組合結果，完成以下程序：1、信用信息的收集和傳遞;2、風險分析;3、風險處置(預控性處置、全面性處置);4、后評價。

　�、�、風險預警的方法：1、黑色預警法(不引進警兆自變量，只考慮警素指標的時間序列變化規律，即循環波動特征);2、藍色預警法(側重定量分析，分為指數預警發和統計預警法，最常用的指數是擴散指數，大于0.5風險上升);3、紅色預警法(側重定量與定性的結合)。

　�、�、組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額。設定組合限額主要分為5步：1、按某組合維度確定資本分配權重;2、根據資本分配權重，對預期的組合進行壓力測試，估算組合的損失;3、將壓力測試估算出的預計組合損失與商業銀行的資本相對比;4、根據資本分配權重，確定各組合以資本表示的組合限額;5、根據資本轉換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額。

　�、荨⑿庞蔑L險緩釋是指銀行運用合格的抵押品、凈額結算、保證和信用衍生工具等方式轉移或降低信用風險，采用內部評級法計量的信用風險監管資本時，信用風險緩釋功能體現為違約概率、違約損失率或違約風險暴露的下降。

　�、蕖�凈額結算對于降低信用風險的作用在于，交易主體只需承擔凈額支付的風險。若沒有凈額結算條款，那么在交易雙方間存在多個交易時，守約方可能被要求在交易終止時向違約方支付交易項下的全額款項，但守約方收取違約方欠款的希望卻很小。內部評級法下，表內凈額結算的風險緩釋作用體現為違約風險暴露下降。合格凈額結算的認定要求包括：1、可執行性;2、法律確定性;3、風險監控。

　　⑦、對單獨一向風險暴露存在多個信用風險緩釋工具時：1、采用內部評級法初級發的銀行，應將風險暴露細分為每一信用風險緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計算加權風險資產;2、采用內部評級法高級法的銀行，如果通過增加風險緩釋技術可以提高對風險暴露的回收率，則鼓勵對同一風險暴露增加風險緩釋技術來降低違約損失率，但需要證明此種方式對風險底部的有效性。

　�、唷①J款最低定價 = (資金成本 + 經營成本 +　風險成本 + 資本成本)/ 貸款額。其中，資本成本 = 經濟資本 * 股東最低資本回報率。

　　⑨、信貸審批和決策應遵循下列原則：1、審貸分離原則;2、統一考慮原則;3、展期重申原則。

　�、狻⒋蠖鄶蒂J款的轉讓屬于一次性、無追索、一組同質性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售。

　　考點4

　　①、組合貸款轉讓難點在于貸款組合的風險與價值評估缺乏透明度，但單筆貸款的轉讓成本相對又高。

　�、�、貸款重組應注意的方面：1、是否屬于可重組的對象或產品;2、為何進入重組流程;3、是否值得重組;4、對抵押品、質押品或保證人一般應重新進行評估。

　�、�、廣義的資產證券化是指某一資產或資產組合采取證券資產這一價值形態的資產運營方式包括：1、信貸資產證券化;2、實體資產證券化;3、證券資產證券化;4、現金資產證券化。

　�、�、商業銀行利用資產證券化有助于：1、通過證券化的真實出售和破產隔離功能，可以將不具有流動性的中長期貸款置于資產負債表之外，優化資產負債結構，及時獲取高流動性的現金資產，從而有效緩解商業銀行的流動性壓力;2、通過對貸款進行證券化而非持有到期，可以改善資本狀況，以最小的成本增強流動性和提高資本充足率，有利于商業銀行資本管理;3、通過資產證券化將不良資產成批量、快速轉換為不可流動的金融產品，盤活部分資產的流動性，將銀行資產潛在的風險轉移、分散，有利于化解不良資產，降低不良貸款率;4、增強盈利能力，改善商業銀行收入結構。

　　⑤、信用衍生產品具有的特征包括：保密性、交易性、靈活性、債務的不變性。

　�、�、在信用衍生品中，利用信用衍生產品來達到放棄或轉嫁風險目的的交易方稱為“信用保護買方”(受益方)，通常是貸款銀行;承擔或被轉嫁風險的交易方稱為“信用保護賣方”(保護方)，通常是大型投資銀行或保險公司。信用衍生產品交易的通常模式：信用保護買方向信用保護賣方支付了一筆固定費用，一旦發生了買賣雙方所指定的信用事件，信用保護賣方就要按約定的方式和范圍賠償信用保護買方的損失。代表性的產品分為：1、信用違約互換;2、總收益互換;3、信用聯系票據;4、信用價差期權。

　　⑦、信用衍生產品發揮的作用：1、分散商業銀行過度集中的信用風險;2、提供化解不良貸款的新思路;3、防止信貸萎縮，增強資產的流動性;4、有助于緩解中小企業融資難問題;5、是銀行得以擺脫在貸款定價上的困境。

　�、�、巴塞爾協議提出了兩種計量信用風險資本的方法：1、標準評級法(針對復雜程度不高的銀行，零售資產按照是否有居民房產抵押分別給予75%、35%的權重);2、內部評級法：分為初級法和高級法。內部評級初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他縫隙愛你要素采用監管當局的估計值;內部評級高級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限。初級和高級法區別只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業銀行決定實施內部評級法，就必須自行估計PD和LGD。

　�、�、預期損失(EL) = 違約概率(PD)* 違約風險暴露(EAD) * 違約損失率(LGD)。

　�、�、任何一個現代化商業銀行，無論是否實施內部評級法，都應具備良好的內部評級體系，以保證信用風險管理的效率和質量。

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