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　　第四章 市場風險管理

　　考點1

　　①、商業銀行的經營重點已經由傳統的貸款業務逐步轉向為多元化的業務組合方式，從而使商業銀行的風險狀況變得更為復雜，所面臨的市場風險也變得日益突出和重要。

　　②、市場風險是指市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變化而使銀行表內業務和表外業務發生損失的風險。

　　③、市場風險也分為：利率風險、匯率風險、股票價格風險、商品價格風險。

　　④、利率風險分為：重新定價風險(期限錯配風險)、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險。1、重新定價風險是最主要和最常見的利率風險形式，是銀行資產、負債和表外業務到期期限或重新定價期限之間所存在的差異。2、收益率曲線風險：是由不同期限但具有相同風險、流動性和稅收的收益率連接而形成的曲線，用以描述收益率與到期期限之間的關系。(正常情況下，金融產品的到期期限越長，其到期收益率越高);3、基準風險(利率定價基礎風險)：利息收入與利息支出依據的基準利率變動不一致產生的風險;4、期權性風險：源于銀行資產、負債和表外業務中所隱含的期權性條款。期權性工具因具有不對稱的支付特征而給期權出售方帶來的風險。

　　⑤、匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業務發生損失的風險。匯率風險來源的業務活動是：銀行為客戶提供的外匯交易服務和銀行自身的外匯存款。外匯風險可以分為兩種：1、外匯交易風險(客戶外匯交易服務、銀行外匯敞口頭寸);2、外匯結構性風險。

　　⑥、股票價格風險是指由于商業銀行持有的股票價格發生不利變動而給商業銀行帶來損失的風險。(目前國內不允許商業銀行直接投資股票市場)

　　⑦、商品價格風險是指商業銀行所持有的各類商品價格發上不利變動而給商業銀行造成經濟損失的風險。商品主要以在場內自由交易的農產品、礦產品等，尤其以商品期貨的形式為主。

　　⑧、黃金價格波動納入外匯風險范疇，而不是商品價格風險。

　　⑨、即期是指現金交易或現貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的兩個營業日內完成。慣例最遲于現貨交易后兩天執行。

　　⑩、遠期通常包括遠期外匯交易和遠期利率合約。遠期外匯交易是由交易雙方約定在未來某個特定日期，依交易時所約定的幣種、匯率和金額進行交割的外匯交易。遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。遠期外匯交易是最常用的對沖匯率風險、鎖定外匯成本的方法。遠期匯率可以根據傳統的利率平價理論推導出來。遠期利率合約是指交易雙方同意在合約簽訂日，提前確定未來一段時間內的貸款或投資利率，協定利率的期限通常是1個月至1年，是一項表外業務。

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