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　　第三章：信用風險管理

　　①、 符合《巴塞爾協議》要求的客戶評級需要具備兩大功能：1、能夠有效區分違約客戶;2、能夠準確量化客戶違約風險。

　　②、 銀行對債務人任何一筆貸款停止計息或應計利息納入表外核算。

　　③、 在巴塞爾資本協議中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

　　④、 違約概率和違約頻率。違約概率是分析模型做出的事先預測，違約頻率是事后檢驗的結果。

　　⑤、 從銀行業的發展歷程來看，商業銀行客戶信用評級大致經歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要階段。

　　⑥、 專家判斷法在分析信用風險時主要考慮與借款人(聲譽、杠桿、收益波動性)和市場(經濟周期、宏觀經濟政策、利率水平)有關的因素。

　　⑦、 專家系統中對企業信用分析的5Cs系統的使用最為廣泛：品德、資本、還款能力、抵押、經營環境。還有5Ps原則：個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素、企業前景因素。

　　⑧、 專家系統的突出特點在于將信貸專家的經驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎，這種主觀性很強的方法/體系帶來的一個突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性。

　　⑨、 信用評分模型有：線性概率模型、Logit模型、Probit模型、線性辨別模型等。信用評分模型是商業銀行分析借款人信用風險的主要方法之一，但在使用過程中存在一些突出問題：1、信用評分模型是建立在對歷史數據模擬的基礎上，更新速度慢，無法及時反映企業信用狀況的變化;2、信用評分模型對借款人歷史數據的要求相當高，商業銀行需要相當長的時間才能建立起一個包括大多數企業歷史數據的數據庫;3、信用評分模型雖然可以給出客戶信用風險水平的，卻無法提供客戶違約概率的準確數值，而后者往往是信用風險管理最為關注的。

　　⑩、 違約概率模型是現代化信用風險計量方法，包括RiskCale模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG風險中性定價模型、死亡率模型。1、RiskCale模型：是在傳統的信用評分技術基礎上發展起來的一種適用于非上市公司的違約概率模型，其核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量，然后回歸出違約概率;2、KMV的Credit Monitor模型：適用于上市公司，核心在于把企業與銀行的借貸關系視為期權買賣關系;3、KPMG風險中性定價模型：核心在于假設金融市場中的每個參與者都是豐胸愛你中立者，只要期望收益相等，市場參與者對其的接受態度就是一致的;4、死亡率模型：是根據風險資產的歷史違約數據，計算在未來一定持有期內不同信用等級的客戶/債項的違約概率，分為邊際死亡率和累計死亡率。

　　⑪、 客戶的信用評級與債項評級反映了信用風險水平的兩個維度，客戶信用評級主要針對交易主體，其等級主要由債務人的信用水平決定;而債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率。

　　⑫、 違約風險暴露(EAD)：是指債務人違約時預期表內項目和表外項目的風險暴露總額，包括已使用的授信余額、應收未收利息、未使用授信額度的與其提取數量以及可能發生的相關費用等。如果客戶已經違約，則違約風險暴露為其違約時的債務賬面價值;如果客戶還沒有違約，違約風險暴露對于表內項目是債務賬面價值，對于表外項目為：已提取金額 + 信用轉換系數*已承諾未提取金額。

　　⑬、 納入股權風險暴露的金融工具應同時滿足如下條件：1、持有該向金融工具獲得收益的主要來源是未來資本利得，而不是隨時間所孽生的收益;2、該項金融工具不可贖回，不屬于發行方的債務;3、對發行方資產或收入具有剩余索取權。

　　⑭、 違約損失率是指某一債項違約導致的損失金額占該違約債項風險暴露的比例，即損失占風險暴露總額的百分比。違約損失率的計算方法主要有兩種：1、市場價值法：通過市場上類似資產的信用價差和違約概率推算違約損失率，其假設前提是市場能及時有效反映債券發行企業的信用風險變化，主要針對大企業，根據是否包含違約債項，市場價值法又進一步細分為市場法和隱含市場法;2、回收現金流量。

　　⑮、 信用風險組合計量模型包括：1、Credit Metrics(計算VAR最大損失，可以計算非交易性資產組合的VAR是最大的創新之處);2、Credit Portfolio View(適用于投機類型額借款人);3、Credit Risk +模型。

　　⑯、 壓力測試只能說明事件的影響程度，并不能說明事件發生的可能性。

　　⑰、 貸款角度而言，國家風險表現形式包括：拒付債務、延期償付、無力償債、重議利息、再融資、取消債務。

　　⑱、 國家風險評估指標包括三種：數量指標、比例指標、等級指標。比例指標包括：1、外債總額與國民生產總值之比：20%—25%;2、償債比例：外債本息償付額與當年出口收入之比、衡量短期償債能力，15%—25%;3、應付未付外債總額與當年出口收入之比，100%;4、國際儲備與應付未付外債總額之比：20%;5、國際收支逆差與國際儲備之比，150%。

　　⑲、 JP摩根統計：1、在貸款決策前預見風險并采取預控措施，對降低實際損失的貢獻度為50%—60%;2、在貸后管理過程中檢測到風險并迅速補救，對降低風險損失貢獻度為25%—30%，3、當風險沉聲后才進行事后處理，效力則低于20%。

　　⑳、 單一客戶的客戶風險內生變量包括：1、基本面指標(品質類、實例類、環境類);2、財務指標(償債能力、盈利能力、營運能力、增長能力)。

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