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　　第三章：信用風險管理

　　①、風險監測指標體系通常包括潛在指標和顯現指標兩大類。主要包括：1、不良貸款率;2、預期損失率(預期損失/資產風險暴露);3、不良貸款撥備覆蓋率 = (一般準備+專項準備+特種準備)/(不良貸款總和);4、貸款損失準備充足率 = 貸款實際計提準備/貸款應提準備。

　　②、風險預警是各種工具和各種處理機制的組合結果，完成以下程序：1、信用信息的收集和傳遞;2、風險分析;3、風險處置(預控性處置、全面性處置);4、后評價。

　　③、風險預警的方法：1、黑色預警法(不引進警兆自變量，只考慮警素指標的時間序列變化規律，即循環波動特征);2、藍色預警法(側重定量分析，分為指數預警發和統計預警法，最常用的指數是擴散指數，大于0.5風險上升);3、紅色預警法(側重定量與定性的結合)。

　　④、組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額。設定組合限額主要分為5步：1、按某組合維度確定資本分配權重;2、根據資本分配權重，對預期的組合進行壓力測試，估算組合的損失;3、將壓力測試估算出的預計組合損失與商業銀行的資本相對比;4、根據資本分配權重，確定各組合以資本表示的組合限額;5、根據資本轉換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額。

　　⑤、信用風險緩釋是指銀行運用合格的抵押品、凈額結算、保證和信用衍生工具等方式轉移或降低信用風險，采用內部評級法計量的信用風險監管資本時，信用風險緩釋功能體現為違約概率、違約損失率或違約風險暴露的下降。

　　⑥、凈額結算對于降低信用風險的作用在于，交易主體只需承擔凈額支付的風險。若沒有凈額結算條款，那么在交易雙方間存在多個交易時，守約方可能被要求在交易終止時向違約方支付交易項下的全額款項，但守約方收取違約方欠款的希望卻很小。內部評級法下，表內凈額結算的風險緩釋作用體現為違約風險暴露下降。合格凈額結算的認定要求包括：1、可執行性;2、法律確定性;3、風險監控。

　　⑦、對單獨一向風險暴露存在多個信用風險緩釋工具時：1、采用內部評級法初級發的銀行，應將風險暴露細分為每一信用風險緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計算加權風險資產;2、采用內部評級法高級法的銀行，如果通過增加風險緩釋技術可以提高對風險暴露的回收率，則鼓勵對同一風險暴露增加風險緩釋技術來降低違約損失率，但需要證明此種方式對風險底部的有效性。

　　⑧、貸款最低定價 = (資金成本 + 經營成本 +　風險成本 + 資本成本)/ 貸款額。其中，資本成本 = 經濟資本 * 股東最低資本回報率。

　　⑨、信貸審批和決策應遵循下列原則：1、審貸分離原則;2、統一考慮原則;3、展期重申原則。

　　⑩、大多數貸款的轉讓屬于一次性、無追索、一組同質性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售。

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