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　　第三章：信用風險管理

　　①、組合貸款轉讓難點在于貸款組合的風險與價值評估缺乏透明度，但單筆貸款的轉讓成本相對又高。

　　②、貸款重組應注意的方面：1、是否屬于可重組的對象或產品;2、為何進入重組流程;3、是否值得重組;4、對抵押品、質押品或保證人一般應重新進行評估。

　　③、廣義的資產證券化是指某一資產或資產組合采取證券資產這一價值形態的資產運營方式包括：1、信貸資產證券化;2、實體資產證券化;3、證券資產證券化;4、現金資產證券化。

　　④、商業銀行利用資產證券化有助于：1、通過證券化的真實出售和破產隔離功能，可以將不具有流動性的中長期貸款置于資產負債表之外，優化資產負債結構，及時獲取高流動性的現金資產，從而有效緩解商業銀行的流動性壓力;2、通過對貸款進行證券化而非持有到期，可以改善資本狀況，以最小的成本增強流動性和提高資本充足率，有利于商業銀行資本管理;3、通過資產證券化將不良資產成批量、快速轉換為不可流動的金融產品，盤活部分資產的流動性，將銀行資產潛在的風險轉移、分散，有利于化解不良資產，降低不良貸款率;4、增強盈利能力，改善商業銀行收入結構。

　　⑤、信用衍生產品具有的特征包括：保密性、交易性、靈活性、債務的不變性。

　　⑥、在信用衍生品中，利用信用衍生產品來達到放棄或轉嫁風險目的的交易方稱為“信用保護買方”(受益方)，通常是貸款銀行;承擔或被轉嫁風險的交易方稱為“信用保護賣方”(保護方)，通常是大型投資銀行或保險公司。信用衍生產品交易的通常模式：信用保護買方向信用保護賣方支付了一筆固定費用，一旦發生了買賣雙方所指定的信用事件，信用保護賣方就要按約定的方式和范圍賠償信用保護買方的損失。代表性的產品分為：1、信用違約互換;2、總收益互換;3、信用聯系票據;4、信用價差期權。

　　⑦、信用衍生產品發揮的作用：1、分散商業銀行過度集中的信用風險;2、提供化解不良貸款的新思路;3、防止信貸萎縮，增強資產的流動性;4、有助于緩解中小企業融資難問題;5、是銀行得以擺脫在貸款定價上的困境。

　　⑧、巴塞爾協議提出了兩種計量信用風險資本的方法：1、標準評級法(針對復雜程度不高的銀行，零售資產按照是否有居民房產抵押分別給予75%、35%的權重);2、內部評級法：分為初級法和高級法。內部評級初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他縫隙愛你要素采用監管當局的估計值;內部評級高級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限。初級和高級法區別只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業銀行決定實施內部評級法，就必須自行估計PD和LGD。

　　⑨、預期損失(EL) = 違約概率(PD)* 違約風險暴露(EAD) * 違約損失率(LGD)。

　　⑩、任何一個現代化商業銀行，無論是否實施內部評級法，都應具備良好的內部評級體系，以保證信用風險管理的效率和質量。

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