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　　第四章：市場風險管理

　　①、債務人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務成本，規避了利率可能上升帶來的風險。債務人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規避了利率可能下降帶來的風險。

　　②、總收益互換覆蓋了由基礎資產市場價值變化所導致的全部損失。

　　③、即期凈敞口頭寸原則上要包括資產負債表內的所有項目，但變化較小的結構性資產或負債和未到交割日的現貨合約除外。

　　④、當處于資產敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行的凈利息收入上升，反之下降;當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行的凈利息收入下降，反之上升。資產型正比，負債型反比。

　　⑤、久期分析比缺口分析更為先進。

　　⑥、遠期合約和期貨合約都是在確定的未來時間按確定的價格購買某項資產的協議。

　　⑦、市場風險中的期權性風險包括：1、場內交易的期權;2、場外的期權合同;3、債券或存款的提前兌付;4、貸款的提前償還等選擇性條款。

　　⑧、遠期外匯交易可以控制匯率風險，而即期外匯交易則只能滿足客戶對不同貨幣的需求，用來調整持有不同外匯頭寸的比例。

　　⑨、止損限額適用于一日、一周或一個月等一段時間內的累計損失。

　　⑩、遠期利率與借款或投資活動是分離的。

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