點擊查看：2019年初級銀行《風險管理》第五章考點匯總

　　第五章：操作風險管理

　�、�、 操作風險評估通常從業務管理和風險管理兩個角度開展，遵循由表及里、自下而上、從已知到未知的原則。

　�、凇� 操作風險評估方法主要有：1、自我評估法;2、損失分布法;3、風險地圖法。

　�、�、 關鍵風險指標法(KRIs)：基本原則是：相關性、可計量性、風險敏感性、實用性。

　�、�、 商業銀行的整體風險控制環境包括公司治理、內部控制、合規文化及信息系統四項要素，對有效管理與控制操作風險至關重要。

　�、�、 根據商業銀行的資本金水平和操作風險管理能力，可以將操作風險劃分為可規避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險、應承擔的操作風險。

　�、蕖� 連續營業方案應當是一個全面的計劃，與商業銀行經營的規模和復雜性相適應。購買保險作為操作風險緩釋的有效手段，一直是商業銀行管理操作風險的重要工具，但保險的緩釋最高不超過操作風險監管資本要求的20%。業務外包一些非核心業務有助于商業銀行將重點放在核心業務上，從而提高效率、降低成本。但商業銀行仍然是外包過程中出現的操作風險的最終責任人，對客戶和監管者承擔著保證服務質量、安全、透明度和管理匯報的責任。

　�、�、 商業銀行最普遍的業務環節包括：柜臺業務、法人信貸業務(是我國商業銀行最主要的業務種類之一，包括法人客戶貸款業務、貼現業務、銀行承兌匯票等業務)、個人信貸業務、資金交易業務和代理業務。

　�、�、 操作風險報告的內容應該包括：風險狀況、損失事件、誘因與對策、關鍵風險指標、資本金水平。

　�、�、 根據我國的監管機構的要求，商業銀行可以選擇標準法、替代標準法或高級計量法來計量操作風險監管資本。

　�、�、 1、標準法：將商業銀行的所有業務劃分為8大業務條線，計算時需要獲得每大類業務條線的總收入，然后根據各跳線不同的操作風險資本要求系數B，分別求出對應的資本，然后加總，可以得到商業銀行總體操作風險資本要求。商業銀行使用標準法計量操作風險資本應當至少滿足以下條件：1、董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構;2、商業銀行應建立與本行的業務性質、規模和產品復雜程度想適應的風險管理系統;3、商業銀行應系統性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數據，定期根據損失數據進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監測和控制;4、商業銀行應建立清晰的操作風險內部報告路線;5、商業銀行應投入充足的人力和物力支持在業務跳線實施操作風險管理，并確保內部控制和內部審計的有效性。

　　⑪、 2、替代標準法：介于標準法和高級計量法之間的過渡方法。與標準法不同之處只有一個：零售銀行和商業銀行業務條線的總收入用前三年貸款余額的算術平均數與3.5%的乘積替代。

　　⑫、 3、高級計量法：商業銀行的董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構，擁有完整且確實可行的操作風險管理系統，擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法。定量標準中，商業銀行可以選擇操作風險計量模型，包括損失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度應設定為99.9%，觀測期為1年。商業銀行的內部數據要求至少有5年的內部損失數據，對初次使用高級計量法的商業銀行，允許使用3年的歷史數據。

　　⑬、 錯誤的監控報告是造成未履行表的匯報義務或者對外部匯報不準確。

　　⑭、 巴塞爾委員會認為，商業銀行為抵御操作風險應安排經濟資本。

　　⑮、 公司治理是現代商業銀行穩健運營和發展的核心。

　　⑯、 評估殘余操作風險的重要程度屬于自我評估流程中的控制措施評估。

　　⑰、 商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須具有操作風險模型開發和模型獨立驗證的嚴格程序。

　　⑱、 使用高級計量法的過程中，除了使用實際損失數據或情景分析損失數據外，商業銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮關鍵的業務經營環境和內部控制。

　　⑲、 內部審計部門監督要確保風險控制措施的有效性和完整性。

　　⑳、 定性分析主要依靠的是專家，而不是風險管理部門。

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