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　　第六章：流動性風(fēng)險管理

　　①、流動性的基本要素包括時間、成本、資金數(shù)量。流動性風(fēng)險是指銀行因無力為負債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。保持良好的流動性的重要意義在于：1、增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的;2、確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系;3、避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益;4、降低銀行介入資金時所需支付的風(fēng)險溢價。

　　②、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性分為四類：1、最具流動性的：現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券;2、其他可在市場上交易的證券;3、商業(yè)銀行可出售的貸款;4、無法在市場上進行交易的資產(chǎn)，不良貸款，銀行的房產(chǎn)，在子公司的投資等。

　　③、負債流動性中，包括零售負債和公司/機構(gòu)負債。零售負債對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，很大原因是個人的存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗，銀行的地理位置，產(chǎn)品種類等。而機構(gòu)客戶對于銀行的利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響。

　　④、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險—收益平衡點。

　　⑤、商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定的時段內(nèi)，到期資產(chǎn)與到期負債的構(gòu)成狀況。最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況時將大量短期借款用于長期貸款。香港金管局規(guī)定，法定流動資產(chǎn)比率為25%，建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(7天內(nèi)變現(xiàn))比率維持在15%以上，并保持7日內(nèi)的負錯配金額不超過總負債的10%，1個月內(nèi)的負錯配金額不超過總負債的20%。商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險。

　　⑥、以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風(fēng)險相對較低。

　　⑦、雖然流動性風(fēng)險通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，但實質(zhì)上，流動性風(fēng)險是信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽風(fēng)險及戰(zhàn)略風(fēng)險長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　⑧、商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程中，一方面為了實現(xiàn)更高收益，通常會持有期限較長、收益率較高的金融資產(chǎn);另一方面由于負債的不穩(wěn)定性，不得不持有足夠的流動資產(chǎn)以滿足日常經(jīng)營和支付/結(jié)算的需求。

　　⑨、流動性比率/指標(biāo)法采用兩種方式：1、橫向比較;2、縱向比較。

　　⑩、流動性比率不得低于25%，人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于2%，外幣超額備付金率比的低于2%。核心負債比率不得低于60%。流動性缺口率不得低于—10%。;流動性缺口是指90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動性負債的差額。存貸款比率不得超過75%，全部貸款余額/全部存款余額。

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