點擊查看：2019年初級銀行《風險管理》第六章考點匯總

　　第六章：流動性風險管理

　�、�、流動性的基本要素包括時間、成本、資金數量。流動性風險是指銀行因無力為負債的減少和資產的增加提供融資，而造成損失或破產的可能性。保持良好的流動性的重要意義在于：1、增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的;2、確保銀行有能力履行貸款承諾，穩固客戶關系;3、避免銀行資產廉價出售，損害股東利益;4、降低銀行介入資金時所需支付的風險溢價。

　　②、巴塞爾委員會將銀行資產按流動性分為四類：1、最具流動性的：現金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券;2、其他可在市場上交易的證券;3、商業銀行可出售的貸款;4、無法在市場上進行交易的資產，不良貸款，銀行的房產，在子公司的投資等。

　�、�、負債流動性中，包括零售負債和公司/機構負債。零售負債對商業銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，很大原因是個人的存款意愿通常取決于自身的金融知識和經驗，銀行的地理位置，產品種類等。而機構客戶對于銀行的利率水平高度敏感，通常不夠穩定，很容易對商業銀行的流動性造成較大影響。

　�、�、商業銀行流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產的流動性和負債的穩定性，并在兩者之間尋求最佳的風險—收益平衡點。

　　⑤、商業銀行資產負債期限結構是指在未來特定的時段內，到期資產與到期負債的構成狀況。最常見的資產負債期限錯配情況時將大量短期借款用于長期貸款。香港金管局規定，法定流動資產比率為25%，建議商業銀行將一級流動資產(7天內變現)比率維持在15%以上，并保持7日內的負錯配金額不超過總負債的10%，1個月內的負錯配金額不超過總負債的20%。商業銀行為了獲取盈利而在正常范圍內建立的“借短貸長”的資產負債期限結構，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。

　�、�、以零售資金來源為主的商業銀行，其流動性風險相對較低。

　�、�、雖然流動性風險通常被認為是商業銀行破產的直接原因，但實質上，流動性風險是信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險及戰略風險長期積聚、惡化的綜合作用結果。

　　⑧、商業銀行在經營管理過程中，一方面為了實現更高收益，通常會持有期限較長、收益率較高的金融資產;另一方面由于負債的不穩定性，不得不持有足夠的流動資產以滿足日常經營和支付/結算的需求。

　�、�、流動性比率/指標法采用兩種方式：1、橫向比較;2、縱向比較。

　�、狻⒘鲃有员嚷什坏玫陀�25%，人民幣超額準備金率不得低于2%，外幣超額備付金率比的低于2%。核心負債比率不得低于60%。流動性缺口率不得低于—10%。;流動性缺口是指90天內到期的流動性資產減去90天內到期的流動性負債的差額。存貸款比率不得超過75%，全部貸款余額/全部存款余額。

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