二、經(jīng)濟資本及其應用(★★★)

　　1.經(jīng)濟資本的含義及計量

　　經(jīng)濟資本是指在既定的期間和置信區(qū)間內，根據(jù)銀行實際承擔的經(jīng)營風險計算的用以覆蓋非預期損失所需的資本。銀行的經(jīng)營風險包括信用風險、市場風險、操作風險及其他風險。

　　經(jīng)濟資本計量是指運用風險計量技術和組合計量技術，將各類風險量化為資本占用的過程。經(jīng)濟資本計量包括經(jīng)濟資本供給量、經(jīng)濟資本需求量、經(jīng)濟資本緩沖量的計量。

　　商業(yè)銀行經(jīng)濟資本供給量與經(jīng)濟資本需求量應保持動態(tài)平衡。經(jīng)濟資本供給量高于經(jīng)濟資本需求量的差額為經(jīng)濟資本緩沖量，用于戰(zhàn)略性資本儲備和覆蓋其他風險經(jīng)濟資本需求。

　　2.經(jīng)濟資本管理

　　經(jīng)濟資本管理是通過計量、配置、監(jiān)控、評價各分支機構、部門、產(chǎn)品等維度的經(jīng)濟資本、經(jīng)濟增加值和經(jīng)濟資本回報率等指標，統(tǒng)籌平衡風險與回報、短期目標與長期戰(zhàn)略，統(tǒng)一協(xié)調業(yè)務的總量、結構、速度、風險和收益，優(yōu)化全行資源配置，以實現(xiàn)銀行價值最大化的管理活動。

　　經(jīng)濟資本管理的意義在于使銀行從管理風險的角度實現(xiàn)對資源的有效配置，達到風險與收益最優(yōu)平衡。具體而言，經(jīng)濟資本被廣泛應用于商業(yè)銀行的下列領域：①績效管理;②資源配置;③風險控制。

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