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　　資產負債管理的工具與策略(熟悉并掌握★★)

　　熟悉并掌握資產負債管理主要內容及策略。

　　考點1 資產負債管理的工具

　　(一)缺口管理

　　缺口管理又稱為利率敏感性缺口管理法，是利率風險管理的重要工具。

　　(二)久期管理

　　久期指某項金融資產(或負債)在未來時間內產生的收益現金流的加權平均時間，權數為各期收益現金流的現值在資產市場價值中所占的權重。

　　(三)內部資金轉移定價(FTP)

　　內部資金轉移定價是指，商業銀行內部資金中心與業務經營單位按照一定規則全額有償轉移資金，達到核算業務資金成本或收益等目的的一種內部經營管理模式。

　　(四)經濟資本

　　在商業銀行資產負債管理中，經濟資本作為一項重要工具，主要用于績效考核和風險定價兩個方面。

　　(五)收益率曲線

　　債券的期限結構和收益率在某一既定時間存在的變化關系就稱為利率的期限結構，表示這種關系的曲線通常稱為收益率曲線。收益率曲線一般有四種典型形狀(見下圖)，水平收益率曲線基本呈一條水平線，表示長期利率與短期利率相等;正向收益率曲線向上傾斜，表示長期利率高于短期利率;反轉收益率曲線向下傾斜，表示長期利率低于短期利率;駝峰收益率曲線表示期限相對較短的債券，利率與期限呈正向相關，期限較長的債券，利率與期限呈反向相關。

　　

　　(六)資產證券化

　　證券化是指銀行發現資產負債表中資產的額外價值并將其從資產負債表中全部移除，以便為信貸業務騰挪空間的過程。

　　考點2資產負債管理的策略

　　(一)表內資產負債匹配

　　(二)表外工具規避表內風險

　　(三)利用證券化剝離表內風險

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