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　　信用風險管理

　　概述(掌握★★★)

　　掌握并運用信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險的分類及管控手段。

　　考點1 信用風險的分類

　　按照風險能否分散，可以分為系統性信用風險和非系統性信用風險。

　　考點2 信用風險的計量

　　(一)信用風險參數

　　1.違約概率(PD)

　　2.違約損失率(LGD)

　　3.違約風險暴露(EAD)

　　4.有效期限(M)

　　5.預期損失

　　6.非預期損失

　　(二)信用風險加權資產的計量

　　1.權重法

　　權重法是指銀行將全部資產按照監管規定的類別進行分類，并采用監管規定的風險權重計量信用風險加權資產的方法。

　　2.內部評級法

　　內部評級法是指商業銀行通過構建自己的內部評級體系，估計各類信用風險暴露的違約概率、違約損失率、違約風險暴露及期限等風險參數，并按照統一的函數關系計算信用風險加權資產的方法。

　　考點3 信用風險的管控手段

　　常用的信用風險控制手段包括明確信貸準入和退出政策、限額管理、風險緩釋、風險定價等。

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