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　　市場風險管理(掌握★★★)

　　掌握并運用信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險的分類及管控手段。

　　考點1市場風險的分類

　　市場風險可以分為利率風險、匯率風險(包括黃金)、股票價格風險和商品價格風險。

　　考點2市場風險的計量

　　(一)市場風險的計量方法

　　1.缺口分析

　　缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法。

　　2.久期分析

　　久期分析也稱為持續期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。

　　3.外匯敞口分析

　　外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益影響的一種方法。

　　4.風險價值法

　　風險價值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失。

　　5.敏感性分析與情景分析

　　敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響。

　　6.壓力測試

　　銀行不僅應采用各種市場風險計量方法對在一般市場情況下所承受的市場風險進行分析，還應當通過壓力測試來估算突發的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失，評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力。

　　(二)市場風險資本要求的計量

　　考點3市場風險的管控手段

　　(一)限額管理

　　(二)風險對沖

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