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　　第十四章第五節操作風險管理考點匯編

　　考點1操作風險的分類和管控手段

　　(一)操作風險的分類

　　根據操作風險引起原因的不同。操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發的四類風險。

　　1.人員因素

　　人員因素主要是因銀行內部員工發生內部欺詐、失職違規，以及因員工的知識/技能匱乏、關鍵人員流失、違反用工法、勞動力中斷等造成損失或者不良影響的風險。

　　2.內部流程

　　內部流程是指由于商業銀行業務流程缺失、流程設計不合理，或者沒有被嚴格執行而造成損失的風險，主要包括：財務/會計錯誤、文件/合同缺陷、產品設計缺陷、結算/支付錯誤、錯誤監控/報告、交易/定價錯誤六個方面。

　　3.系統因素

　　系統因素是指由于IT系統開發不完善、系統(軟硬件)失靈或癱瘓、系統功能漏洞等導致銀行不能正常提供服務或業務中斷.以及由于系統數據風險影響業務正常運行而導致損失的風險。

　　4.外部事件

　　外部事件是指由于外部主觀或客觀的破壞性因素導致損失的風險。外部事件引起銀行損失的范圍非常廣泛，包括自然災害、政治風險、外部欺詐、外部人員犯罪等。

　　根據引發操作風險的事件類型，可以分為七種表現形式：內部欺詐事件，外部欺詐事件，就業制度和工作場所安全事件，客戶、產品和業務活動事件，實物資產的損壞事件，信息科技系統事件，執行、交割和流程管理事件。

　　(二)操作風險的管控手段

　　1.操作風險管理工具

　　操作風險管理工具和手段主要有操作風險與控制自評估(RCSA)、關鍵風險指標(KRI)、損失數據庫(1D)等。

　　(1)操作風險與控制自評估。主要包括風險評估和控制評價。風險評估是根據一定的標準對操作風險的發生頻率、影響程度進行判斷。并確定風險等級的過程：控制評價是根據一定標準對現有控制活動的質量和執行程度進行評價，確定控制效果等級，并對控制活動進行優化改進的過程。

　　(2)關鍵風險指標。關鍵風險指標是指對業務活動和控制環境進行日常監控的指標體系，能夠反映系統、流程、產品、人員等風險信息的變化情況，對于風險預警、日常監控具有重要作用。

　　(3)損失數據庫。損失數據庫是在標準化的操作風險事件分類基礎上。對銀行已發生的風險事件進行確認和記錄.并采用結構化的方式進行存儲。操作風險損失數據一般通過日常的風險報告制度、檢查審計、歷史損失數據收集等內部方式來積累，銀行也可獲取一些外部數據來彌補自身數據的不足。

　　2.業務連續性管理

　　業務連續性管理是指為有效應對突發事件導致的重要業務運營中斷。建設應急響應、恢復機制和管理能力框架，保障重要業務持續運營的一整套管理過程，包括組織架構、策略、預案體系、資源保障、演練和應急處置等。

　　備考提示

　　實施業務連續性管理首先需要識別重要業務及其恢復的優先順序，明確恢復的時間目標。銀行各級機構、各相關部門需要針對突發事件的影響范圍，在職責權限內建立不同層級的業務連續性策略和預案，明確應急處理流程和機制;此外，還應定期組織培訓和演練，確保突發事件發生時各項預案得到及時正確的執行。

　　考點2 操作風險的計量

　　《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定，商業銀行可以使用基本指標法、標準法或高級計量法計量操作風險資本要求。操作風險加權資產為操作風險資本要求的12.5倍，即操作風險加權資產=操作風險資本要求×12.5。

　　1.基本指標法

　　銀行采用基本指標法.應當以總收人為基礎計量操作風險資本要求.總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和。操作風險資本要求等于銀行前三年總收入的平均值與一個固定比例(為15%)的乘積。總體上看，基本指標法計算方法較為簡單，資本與收入呈線性關系，銀行收入越高、資本要求越大。

　　2.標準法

　　商業銀行采用標準法.應當以各業務條線的總收入為基礎計量操作風險資本要求。與基本指標法不同的是，標準法將銀行全部業務劃分為公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業銀行、支付和清算、代理服務、資產管理、零售經紀和其他業務等9個業務條線，操作風險資本要求等于各條線三年總收入的平均值乘上一個固定比例再加總。

　　3.高級計量法

　　高級計量法是目前風險敏感度最高、最為科學的操作風險計量方法。操作風險計量模型主要包括損失分布法、內部衡量法、打分卡法。從當前業界實踐看，最常用的是損失分布法，其主要原理是基于操作風險內外部歷史損失數據對損失進行估算。再通過操作風險評估、關鍵風險指標、情景分析、業務環境和內部控制因素對損失進行前瞻性調整。

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