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　　風險限額★★

　　從各類限額的關系來看，國別限額處在最頂端，行業限額承上啟下，客戶限額是最基本的限額，主要通過客戶授信進行控制。

　　1.風險限額管理的一般原則

　　限額種類要覆蓋風險偏好范圍內的各類風險;

　　限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關指標;

　　強調集中度風險，包括全集團、業務條線或法人實體層面的重大風險集中度;

　　參考最佳市場實踐，但不以同業標準或以監管要求作為限額標準等。

　　2.風險限額的種類

　　按約束的風險類型，限額主要分為信用風險限額、市場風險限額、操作風險限額、流動性風險限額，國別風險限額。

　　3.限額管理

　　風險限額管理包括風險限額設定、風險限額監測和風險限額控制三個環節。

　　大多數銀行把監管目標作為限額管理的底線，并設置緩沖。

　　理論上設定分為四個階段：第一，全面風險計量。第二，利用會計信息系統，對各業務敞口的收益和成本進行量化分析。第三，運用資產組合分析模型，對各業務敞口確定經濟資本的增量和存量。第四，綜合考慮監管部門的政策要求以及銀行戰略管理層的風險偏好，最終確定各業務敞口的風險限額。

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