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第一, 計算出持有股票的市值總和。
第二, 以到期月份的期貨價格為依據算出進行套期保值所需的合約個數。例如,當日持有20種股票,總市值為129000美元,到期日期貨合約的價格為130.40,一個期貨合約的金額為130.40X500= 65200美元,因此,需要出售兩個期貨合約。
第三, 在到期日同時實行平倉,并進行結算,實現套期保值。