充分準備，避短揚長

　　在知己知彼基礎上，散戶投資者就可以從以下方面充分作好戰前準備，確保理性投資覆蓋未來的實戰操作全程：

　　設置入市原則

　　如減少頻繁交易、永遠不超過半倉、趨勢有利順勢加倉、金字塔式逐級遞減加倉、決不輕易補倉、決不輕易持倉過夜(避免突發事件及結算、保證金風險)等。針對盤中具體操作，原則還應細化，如套利交易中的隔月價差套利，必須把握好價差的歷史波動規律，嚴禁輕易重倉介入，防止一旦價差出現重大突破導致嚴重虧損。

　　制定交易計劃

　　即作好方案準備。如設置介入點、止損點、止贏點、持倉的資金比例、保持加倉點在回折后與上一交易點留有合適的距離、制定多項止損措施等。為此，要提前做足盤面分析，依據當天態勢和各種信息確定或調整交易策略，對可能遇到的情況提前預備應對措施。

　　投資組合

　　根據“馬可維茲分散”理論，用低相關甚至負相關的投資工具作組合，可有效分散和降低整體風險，如組合與股指期貨之間相關性很弱，甚至為負值的期貨、債券、基金等。程式化交易

　　在華爾街被廣泛應用的程式化交易，是投資理性化、規避情緒波動影響、提高交易速度和效率的現代化手段，對短線交易頻繁的散戶投資者具有重要意義。但固定的交易模型無法適應變化的市場，需要“與時俱進”不斷加以調整。有實力的期貨公司都在進行程式化交易系統的研發，散戶也可以此作為選擇交易渠道的重要依據。

　　上世紀80年代，華爾街投資大師維克多·司佩蘭都曾用5年時間訓練了38位投資者，言傳身教以各種高招絕技，并為每人分別建立了先進的程式化交易系統。然而只有5人脫穎而出成功盈利。其中之一為高中退學，甚至連字母表都搞不清，但非常執著和機警。他曾在越南服役受傷，胰臟內留下彈片，這使他交易時往往“膽戰心驚”，認賠了結非常之快。而有一位智商高達188的天才，曾在電視搶答比賽中全對獲滿分，5年卻未能盈利。因為他只習慣于成功和贊譽而極其自信，每次失誤都怪罪于外部原因。股指期貨是強者的游戲但并非強者的專利，股市和期市有著無數小勝大、新勝老、弱勝強的案例。只要堅持理性，務實創新，未來中國的巴菲特、羅杰斯就完全可能在今天的散戶投資者中誕生。