1.a【解析】漲停價格=上一交易日的結算價×(1+ 漲跌停板幅度)。 本題中，漲停價格=67110(1+4%)=69794.4 元/噸。

　　2.a【解析】企業按某一期貨合約價格加減升貼水方 式確定點價方式的同時，在期貨市場進行套期保值 操作，從而降低套期保值中的基差風險的操作被稱 為基差交易。

　　3.a【解析】根據國外交易所的規定，在套利交易中， 無論是開倉還是平倉，下達交易指令時，要明確寫明 買入合約與賣出合約之間的價格差。套利的關鍵在 于合約間的價格差，與價格的特定水平沒有關系。 以價格差代替具體價格，可以更加靈活，只要價差符 合，可以按任何價格成交

　　4.b【解析】市價指令成交速度快，指令一旦下達，不 可更改或撤銷。

　　5.b【解析】國內期貨交易所均采用計算機撮合成交 1 方式，開盤價南集合競價產生。

　　6.b【解析】鄭州商品交易所菜籽油期貨合約的最低 交易保證金是5%。

　　7.a【解析】英國的倫敦國際金融期貨期權交易所于 2001年1月29日首次推出以英國、歐洲大陸和美國 的藍籌股為標的物股票期貨交易，交易量增長迅速。

　　8.b【解析】在我國2006年會計準則中規定，當套期 保值有效性在80%~l25%的范圍內，該套期保值被 認定為高度有效。

　　9.b【解析】保證金的收取是分級進行的，分為會員保證 金和客戶保證金。期貨交易所不直接向客戶收取保證 金，而是向會員收取保證金。

　　10.b【解析】點價交易從本質上看是一種為現貨貿易 定價的方式，交易雙方并不需要參與期貨交易。在 大宗商品貿易中，點價交易得到普遍應用。

　　11.a【解析】目前，我國各交易所普遍采用市價指令、 限價指令、取消指令。此外，鄭州商品交易所還采用 了套利指令，大連商品交易所不僅采取了套利指令， 還采用了止損指令和停止指令。

　　12.a【解析】根據進入期貨市場的目的不同，期貨交易 者可分為期貨保值者和投機者。根據交易者是自然 人還是法人劃分，可分為個人投資者和機構投資者。

　　13.b【解析】我國客戶下單方式有書面下單，電話下單 和網上下單三種。

　　14.d【解析】供給量的變動是指在影響供給的其他因 素不變的情況下，只是由產品本身價格的變化所引起 的該產品供給的變化。

　　15.b【解析】基差=現貨價格一期貨價格。根據公式， 品質為2號的小麥在美灣交貨的價格與芝加哥期貨 交易所12月小麥期貨價格相比高出55美分/蒲 式耳。

　　16.c【解析】以最大成交量為原則的集合竟價，成交后 所能夠得到的最大成交量等于集合競價產生的價格 的買入申報，根據買人申報量的多少，按少的一方的 申報量成交。

　　17.a【解析】投資者在進行跨市套利時，會遇到交易 單位和報價體系不一致的問題，應將不同交易所的 價格按相同計量單位進行折算，才能進行價格比較。

　　18.d【解析】若當日無成交價格，則以上一交易日的 結算價作為當日的結算價。

　　19.c【解析】期貨保證金存管銀行屬于期貨服務機 構，是由交易所指定，協助交易所辦理期貨交易結算 業務的銀行。經交易所同意成為存管銀行后，存管 銀行須與交易所簽訂相應協議，明確雙方的權力和 義務，以規范相關業務行為。

　　20.a【解析】一般來說，在上升趨勢中應該買入，在下 跌趨勢中應該賣出。

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