三、判斷是非題(本題共40個小題，每題0.5分，共20分。正確的用A表示，錯誤的用B表示)

　　121.期貨交易比現(xiàn)貨交易的覆蓋面廣。( )

　　122.1865年，以芝加哥商品交易所推出標(biāo)準(zhǔn)化合約為標(biāo)志，真正意義上的期貨交易和期貨市場開始形成。( )

　　123.在國際市場上，期貨交易發(fā)展迅速，已經(jīng)大大超過了股票交易和期權(quán)交易。( )

　　124.一般情況下，現(xiàn)貨市場和期貨市場的價格變動趨勢相同，并且隨著期貨合約臨近交割，現(xiàn)貨價格與期貨價格趨于一致。( )

　　125.套期保值的沖抵機(jī)制是指不同期貨合約之間的盈利與虧損相抵。( )

　　126.通過期貨交易形成的價格具有預(yù)期性、連續(xù)性、公開性和權(quán)威性的特點(diǎn)。( )

　　127.會員制期貨交易所的會員都是交易所的創(chuàng)辦發(fā)起人。( )

　　128.平倉盈虧結(jié)算是當(dāng)日平倉的總值與原持倉合約總值的差額的結(jié)算。( )

　　129.期貨公司必須為客戶提供交易履約擔(dān)保。( )

　　130.介紹經(jīng)紀(jì)商(IB)在國際上既可以是機(jī)構(gòu)也可以是個人，但一般都以個人的形式存在。( )

　　131.期貨合約交易的雙方須經(jīng)協(xié)商簽訂合約。( )

　　132.大連商品交易所黃大豆2號的每日漲跌停板幅度為4%。( )

　　133.1972年5月，芝加哥商業(yè)交易所(CblE)的國際貨幣市場(IMM)率先推出外匯期貨合約。( )

　　134.當(dāng)會員或客戶某品種持倉合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量75%以上(含本數(shù))時，要履行大戶報告制度。( )

　　135.結(jié)算準(zhǔn)備金是指會員為了交易結(jié)算在交易所專用結(jié)算賬戶預(yù)先準(zhǔn)備的資金，是已經(jīng)被合約占用的保證金。( )

　　136.上海期貨交易所的交割結(jié)算價，則是該合約自交割月份第一個交易日起至最后交易日所有結(jié)算價的加權(quán)平均價。( )

　　137.客戶的實(shí)物交割須由會員代理，并以會員名義在交易所進(jìn)行。( )

　　138.套期保值者的目的和動機(jī)在于為在期貨市場上的交易保值。( )

　　139.基差的數(shù)值并不是恒定的，基差的變化使套期保值承擔(dān)著一定的風(fēng)險，套期保值者并不能完全將風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去。( )

　　140.反向市場是現(xiàn)貨價格高于期貨價格，意味著持有現(xiàn)貨沒有持倉費(fèi)的支出。( )

　　141.期貨投機(jī)主要在期貨市場進(jìn)行交易。( )

　　142.投機(jī)交易能提高市場流動性，因此使價格劇烈波動。( )

　　143.在買入合約后，如果價格下降則進(jìn)一步買人合約，以求降低平均買人價，一旦價格反彈可在較低價格上賣出止虧盈利，這稱為平均買低。( )

　　144.反向市場中，空頭投機(jī)者應(yīng)賣出近期月份合約。( )

　　145.在進(jìn)行套利時，交易者十分關(guān)注合約間的絕對價格水平。( )

　　146.套期圖利者是投機(jī)者的一種。( )

　　147.在牛市套利中，無論價格升降，關(guān)鍵需要不同交割月份的價差擴(kuò)大才能盈利。( )

　　148.支撐線起阻止價格繼續(xù)下跌的作用。這個起著阻止價格繼續(xù)下跌的價格就是支撐位。( )

　　149.道氏理論把價格的波動趨勢分為主要趨勢、次要趨勢和無關(guān)趨勢。( )

　　150.楔形形成的過程中，成交量是逐漸減少的。( )

　　151.外匯期貨是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種。( )

　　152.歐洲美元，是指一切存放于歐洲的美元存款。( )

　　153.通常來說，一國政府實(shí)行擴(kuò)張陛的貨幣政策，會導(dǎo)致本國貨幣升值。( )

　　154.按照期權(quán)合約標(biāo)的物的不同，可大致分為現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)兩大類。( )

　　155.美式看跌期權(quán)只能在到期日執(zhí)行。( )

　　156.標(biāo)的物價格波動越大，期權(quán)合約執(zhí)行價格個數(shù)也越多;但合約運(yùn)行時間越長，執(zhí)行價格越少。( )

　　157.共同基金是投資基金中歷史最長、規(guī)模最大的一類基金，不論在資產(chǎn)總值、基金只數(shù)還是投資者數(shù)量上都占絕對優(yōu)勢。( )

　　158.期貨投資基金的運(yùn)營成本很高，所以其總成本率(或盈虧平衡點(diǎn))也大大高于共同基金。( )

　　159.理性(正常)價格波動引起的風(fēng)險的大小一般是在一定的范圍內(nèi)，而非理性(異常)價格波動造成的風(fēng)險大小，則難以估量其范圍。( )

　　160.期貨市場的行政管理在期貨市場的三個層次管理中處于核心和基礎(chǔ)地位。( )

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