第十一章 證券組合管理理論

　　熟悉證券組合的含義、類型、劃分標準及其特點;熟悉證券組合管理的意義、特點、基本步驟;熟悉現代證券組合理論體系形成與發展進程;熟悉馬柯威茨、夏普、羅斯對現代證券組合理論的主要貢獻。

　　掌握單個證券和證券組合期望收益率、方差的計算以及相關系數的意義。熟悉證券組合可行域和有效邊界的含義;熟悉證券組合可行域和有效邊界的一般圖形;掌握有效證券組合的含義和特征;熟悉投資者偏好特征;掌握無差異曲線的含義、作用和特征;熟悉最優證券組合的含義;掌握最優證券組合的選擇原理。

　　熟悉資本資產定價模型的假設條件;熟悉無風險證券的含義;掌握最優風險證券組合與市場組合的含義及兩者的關系;掌握資本市場線和證券市場線的定義、圖形及其經濟意義;掌握證券β系數的定義和經濟意義。

　　熟悉資本資產定價模型的應用效果。

　　熟悉套利定價理論的基本原理，掌握套利組合的概念及計算，能夠運用套利定價方程計算證券的期望收益率，熟悉套利定價模型的應用。

　　掌握有效市場的基本概念、形式以及運用。

　　了解行為金融理論的背景、理論模型及其運用。

　　第十二章 資產配置管理

　　熟悉資產配置的含義和主要考慮因素;了解資產配置管理的原因及目標;熟悉資產配置的基本步驟。

　　了解資產配置的基本方法;熟悉歷史數據法和情景綜合分析法的主要特點及其在資產配置過程中的運用;熟悉有效市場前沿的確定過程和方法。

　　了解資產配置的主要分類方法和類型;熟悉各類資產配置策略的一般特征以及在資產配置中的具體運用;熟悉戰略性資產配置與戰術性資產配置之間的異同。

　　第十三章 股票投資組合管理

　　了解股票投資組合的目的。

　　熟悉股票投資組合管理基本策略。

　　熟悉股票投資風格分類體系、股票投資風格指數及股票風格管理。

　　了解積極型股票投資策略的分析基礎;了解技術分析的基本理論;了解基本分析的主要指標和理論模型;熟悉技術分析和基本分析的主要區別。

　　了解消極型股票投資的策略;熟悉指數型投資策略的理論和實踐基礎、跟蹤誤差的問題和加強指數法。

　　第十四章 債券投資組合管理

　　了解單一債券收益率的衡量方法;熟悉債券投資組合收益率的衡量方法;了解影響債券收益率的主要因素;了解收益率曲線的概念;熟悉幾種主要的期限結構理論。

　　了解債券風險種類;熟悉測算債券價格波動性的方法;熟悉債券流通性價值的衡量。

　　了解積極債券組合管理和消極債券組合管理的理論基礎和多種策略。

　　第十五章 基金績效衡量與評價

　　了解基金評價的概念、目的與意義;了解基金評價需要考慮的因素，掌握基金評價的原則。

　　熟悉基金凈值收益率的幾種計算方法。

　　了解基金績效收益率的衡量方法。

　　熟悉風險調整績效衡量的方法。

　　了解擇時能力衡量的方法。

　　熟悉績效貢獻的分析方法。

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