答案部分
一、單項(xiàng)選擇題
1.
【正確答案】 A
【答案解析】 參見(jiàn)教材P309
2.
【正確答案】 C
【答案解析】 參見(jiàn)教材P317
證券組合的期望收益率為:(0.16*0.3+0.2*0.7)*100%=18.8%
3.
【正確答案】 B
【答案解析】 參見(jiàn)教材P317
因?yàn)橥耆嚓P(guān),所以,相關(guān)系數(shù)為1。
組合的方差為:0.3^2*0.06^2+0.7^2*0.08^2+2*0.3*0.7*0.06*0.08*1=0.005476
所以, 組合的標(biāo)準(zhǔn)差為:7.4%
4.
【正確答案】 A
【答案解析】 參見(jiàn)教材P317
因?yàn)橥耆?fù)相關(guān),所以相關(guān)系數(shù)為-1。
組合的方差為:0.3^2*0.06^2+0.7^2*0.08^2+2*0.3*0.7*0.06*0.08*(-1)=0.001444
所以, 組合的標(biāo)準(zhǔn)差為:3.8%
5.
【正確答案】 C
【答案解析】 參見(jiàn)教材P317
因?yàn)橥耆幌嚓P(guān),所以相關(guān)系數(shù)為0。
組合的方差為:0.3^2*0.06^2+0.7^2*0.08^2-2*0.3*0.7*0.06*0.08*0=0.00346
所以, 組合的標(biāo)準(zhǔn)差為:5.9%
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