一、單選題

　　1、完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為16%，標(biāo)準(zhǔn)差為6%，證券B的期望收益率為20%，標(biāo)準(zhǔn)差為8%。如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%，證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為( )。

　　A.3.8%

　　B.7.4%

　　C.5.9%

　　D.6.2%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　解　　析：因?yàn)橥耆�正相關(guān)，所以，相關(guān)系數(shù)為1。

　　組合的方差為：0.3^2*0.06^2+0.7^2*0.08^2+2*0.3*0.7*0.06*0.08*1=0.005476

　　所以， 組合的標(biāo)準(zhǔn)差為：7.4%

　　2、適合入選收入型組合的證券有( )。

　　A.高收益的普通股

　　B.優(yōu)先股

　　C.高派息風(fēng)險(xiǎn)的普通股

　　D.低派息、股價(jià)漲幅較大的普通股

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　3、在資本定價(jià)模型下，投資者甲的風(fēng)險(xiǎn)承受能力比投資者乙的風(fēng)險(xiǎn)承受能力強(qiáng)，那么( )。

　　A.甲的無(wú)差異曲線比乙的無(wú)差異曲線向上彎曲的程度大

　　B.甲的收益要求比乙大

　　C.乙的收益比甲高

　　D.相同的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)下，乙對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的增加要求更多的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　4、關(guān)于證券組合的敘述，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.在對(duì)證券投資組合業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估時(shí)，考慮組合收益的高低就可以了

　　B.投資目標(biāo)的確定應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)和收益兩項(xiàng)內(nèi)容

　　C.證券組合的風(fēng)險(xiǎn)隨著組合所包含證券數(shù)量的增加而降低

　　D.投資收益是對(duì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　5、下表列示了對(duì)證券M的未來(lái)收益率狀況的估計(jì)：

　　收益率(%) -20 30

　　概率 1/2 1/2

　　則證券M的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為( )。

　　A.5%，6.25%

　　B.6%，25%

　　C.6%，6.25%

　　D.5%，25%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

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