第十一章 證券組合管理理論 本章同步自測

　　一、單項選擇題

　　1.馬柯威茨的《證券組合選擇》發(fā)表于( )年。

　　A.1948

　　B.1950

　　C.1952

　　D.1955

　　2.投資者為實現(xiàn)投資目標所遵循的基本方針和基本準則是( )。

　　A.證券投資政策

　　B.個股研究報告

　　C.行業(yè)研究報告

　　D.投資組合業(yè)績評估報告

　　3.考慮有兩個因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率為16.4%，對因素1的貝塔值為1.4，對因素2的貝塔值為0.8，因素1的風險溢價為3%，無風險利率為6%，如果不存在套利機會，那么因素2的風險溢價為( )。

　　A.2%

　　B.3%

　　C.4%

　　D.7.75%

　　4.下列關于有效市場的論述中，說法正確的是( )。

　　A.在弱勢有效市場中，證券價格充分反映了歷史上一系列交易價格和交易量中所隱含的信息，投資者無法通過對歷史信息的分析獲得超額收益

　　B.在半強勢有效市場中，證券當前價格完全反映了所有公開的信息，因此內(nèi)幕信息者無法獲得超額回報

　　C.20世紀60年代，美國經(jīng)濟學家哈里•馬柯威茨提出了著名的有效市場假設理論

　　D.在強勢有效市場上，內(nèi)幕信息的持有者可以獲得超額收益

　　5.采用積極性投資戰(zhàn)略的資產(chǎn)管理人在預測市場將上漲時( )。

　　A.提高β系數(shù)

　　B.降低β系數(shù)

　　C.保持β系數(shù)不變

　　D.不確定

　　6、以下有關證券組合被動管理方法的說法，不正確的是( )。

　　A.長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合

　　B.證券市場不總是有效的

　　C.期望獲得市場平均收益

　　D.證券價格的未來變化無法估計

　　7、( )證券組合是由各種貨幣市場工具構(gòu)成的，如國庫券、高信用等級的商業(yè)票據(jù)等，安全性很強。

　　A.增長型

　　B.混合型

　　C.貨幣市場型

　　D.收入型

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