141.證券風險的大小不可由它的未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映。 ( )

　　142.市盈率效應是指市盈率較低的股票往往有較高的收益率。( )

　　143.信奉有效市場理論的機構投資者通常采用增長型證券組合。( )

　　144.對市場流動性要求最高的是買入并持有策略。 ( )

　　145.方差度量法是最常見、最簡便的風險度量方法。 ( )

　　146.資產配置一般遵循“回歸均衡”的原則,這是動態資產配置中的主要利潤機制。 ( )

　　147.道氏理論認為開盤價是最重要的價格。 ( )

　　148.加強指數法的核心思想是將指數化投資管理與積極型股票投資策略相結合，所以加強指數法與積極型股票投資策略之間沒有顯著的區別。 ( )

　　149.如果凈現值大于0，即股票價值被高估，應賣出;如果凈現值小于0，即股票價格被低估，應買入。 ( )

　　150.指數化投資策略屬于積極型債券投資策略之一。 ( )

　　151.假設其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。( )

　　152.凸性對投資者來說并不總是有利的。 ( )

　　153.當Tp>0時，說明基金經理在資產配置上具有良好的選擇能力。( )

　　154.具有擇時能力的基金經理在牛市時降低現金頭寸或提高基金組合的β值。 ( )

　　155.基準組合可以是全市場指數、風格指數，也可以是由不同指數復合而成的復合指數。 ( )

　　156.可以根據特雷諾指數對基金的績效加以排序。特雷諾指數越大，基金的績效表現越差。 ( )

　　167.如果投資組合A的特瑞諾指數高于投資組合B，則一定能夠認為A的投資績效優于B。( )

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