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　　第七章 證券組合管理理論

　　考點結構

　　考綱分析

　　•了解證券組合的含義、類型：

　　•熟悉證券組合管理的意義、特點、基本步驟：

　　•熟悉現代證券組合理論體系形成與發展進程;

　　•了解馬柯威茨、夏普、羅斯對現代證券組合理論的主要貢獻;

　　•掌握單個證券和證券組合期望收益率、方差的計算以及相關系數的意義;

　　•熟悉證券組合可行域和有效邊界的含義;

　　•熟悉證券組合可行域和有效邊界的一般圖形;

　　•掌握有效證券組合的含義和特征;

　　•熟悉投資者偏好特征;

　　•了解無差異曲線的含義、作用和特征;

　　•熟悉最優證券組合的含義和選擇原理;

　　•了解資本資產定價模型的假設條件;

　　•掌握瓷本市場線和證券市場線的定義、圖形及其經濟意義;

　　•掌握證券B系數的涵義和應用：

　　•熟悉資本資產定價模型的應用效果：

　　•熟悉套利定價理論的基本原理;

　　•掌握套利組合的概念及計算，能夠運用套利定價方程計算證券的期望收益率，熟悉套利定價模型的應用：

　　•熟悉證券組合業績評估原則;

　　•熟悉業績評估應注意的事項;

　　•熟悉詹森指數、特雷諾指數、夏普指數的定義、作用以及應用;

　　•熟悉債券資產組合的基本原理與方法;

　　•掌握久期的概念與計算;

　　•熟悉凸性的概念及應用。

　　要點解析

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