五、資金管理

　　資金管理規則是交易系統的有機組成部分。資金管理規則可以歸結為一些純粹的數學問題。

　　這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識結構。

　　六、風險控制

　　風險控制主要是指關于限制虧損、保護利潤的理論和實踐。風險控制規則是交易系統的有機組成部分。風險控制規則可以歸結為一些純粹的數學問題。

　　這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識結構。

　　七、心理控制

　　這個階段，需要解決的主要矛盾是交易系統的實盤運作的問題，也就是完美地執行交易系統的指令。

　　有許多交易者在闖過了前面的七大難關之后，卻永遠法逾越這一道關口。那是為什么呢?

　　交易成功的真正秘密在于交易者自己。這一點大致上已經得到了大家的公認。

　　順勢而為，說起來容易，做起來困難;系統交易，說起來容易，做起來困難;資金管理，說起來容易，做起來困難;頭寸調整，說起來容易，做起來困難;風險控制，說起來容易，做起來困難;心理控制，說起來容易，做起來困難。

　　最大的障礙，不是別的，就是交易者自己。

　　在古今中外的期貨交易歷史上，經常出現一些交易者在擁有了一個經過實戰證明是優秀的交易系統之后，卻不去遵守這個系統，完全拋開這個系統，采用感性交易方法操作，結果往往大敗而歸。

　　采用交易系統進行交易決策活動，是一種機械的、單調的、枯燥的、寂寞的的工作，需要交易者具有極大的耐心和堅強的意志。長時間地經受市場的劇烈波動，會使得系統交易者產生各種各樣的情緒波動，這需要交易者運用超強的意志去壓抑自己的強烈的平倉獲利了結的沖動。