2.債券價值分析

8.2.a

了解DCF估值法的概念和應用

8.2.b

掌握債券價格和到期收益率的關系

8.2.c

理解債券的到期收益率和當期收益率的區別，以及兩者與債券價格的關系。

8.2.d

理解利率的期限結構和信用利差

8.2.e

掌握債券久期（麥考利久期和修正久期）的計算方法和應用

3.貨幣市場工具

8.3.a

掌握貨幣市場工具的特點

8.3.b

理解常用貨幣市場工具類型

9.衍生工具

1.衍生工具概述

9.1.a

理解衍生品合約的概念和特點

9.1.b

了解衍生品合約中的買入和賣出

2.遠期合約和期貨合約

9.2.a

理解期貨和遠期的定義與區別

9.2.b

理解期貨和遠期的市場作用

3.期權合約

9.3.a

了解期權合約和影響期權定價的因子

4.互換合約

9.4.a

理解互換合約的概念

9.4.b

了解影響互換合約定價的因子

9.4.c

理解遠期、期貨、期權和互換的區別

10.另類投資

1.另類投資概述

10.1.a

理解另類投資的優點和局限

10.1.b

理解另類投資的投資對象

2.私募股權投資

10.2.a

了解私募股權投資

3.不動產投資

10.3.a

了解不動產投資

4.大宗商品投資

10.4.a

了解各類大宗商品投資

11.投資者需求與資產配置

1.投資者類型和特征

11.1.a

掌握投資者的主要類型、區分方法和特征

2.投資者需求和投資政策

11.2.a

理解不同類型投資者在資產配置上的需求和差異

11.2.b

理解投資政策說明書包含的主要內容

12.投資組合管理

1.系統性風險、非系統性風險和風險分散化

12.1.a

掌握系統性風險和非系統性風險的概念和來源

12.1.b

理解風險和收益的對應關系

12.1.c

掌握分散風險的原理和方法

2.資產配置

12.2.a

理解不同資產間的相關性，及其對風險和收益的影響

12.2.b

理解均值方差法及其應用

12.2.c

理解最小方差法及有效性前沿、資本市場線

12.2.d

理解CAPM模型的主要思想、資本市場線和證券市場線

12.2.e

理解戰略資產配置和戰術資產配置

3.被動投資和主動投資

12.3.a

了解市場有效性的三個層次

12.3.b

掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區別

12.3.c

了解市場上主要的指數（股票和債券）的編制方法

12.3.d

了解市場有效性和主動、被動產品選擇的關系

12.3.e

了解完全復制、抽樣復制和最優化方法復制三種跟蹤指數方法的具體應用環境