12.3.f

理解股票型指數基金的管理和風險收益特征

12.3.g

了解債券指數基金無法完全被動的原因

12.3.h

了解量化投資和多因子模型

4.投資組合構建

12.4.a

理解股票投資組合和債券投資組合的構建要點

5.投資管理部門

12.5.a

理解基金公司投資管理部門設置和基金公司投資流程

13.投資交易管理

1.證券市場的交易機制

13.1.a

了解指令驅動市場、報價驅動市場和經紀人市場三種市場

13.1.b

理解做市商和經紀人的區別

13.1.c

理解買空、賣空和加杠桿對風險和收益的影響

2.交易執行

13.2.a

理解基金公司投資交易流程

13.2.b

了解算法交易的概念和常見策略

3.交易成本與執行缺口

13.3.a

理解不同類型的交易成本

13.3.b

了解執行缺口的組成

13.3.c

了解投資組合資產轉持與T-Charter

14.投資風險的管理與控制  

1.投資風險的類型

14.1.a

掌握風險的定義和分類

14.1.b

理解投資風險的種類

2.投資風險的測量

14.2.a

理解事前與事后風險

14.2.b

理解貝塔系數的概念和計算方法

14.2.c

理解下行風險和最大回撤的概念和計算方法

14.2.d

理解風險價值VaR的概念，了解常用計算方法

14.2.e

了解風險敞口與風險敏感度的概念

3.不同類型基金的風險管理

14.3.a

理解股票型基金與混合型基金的風險管理

14.3.b

理解債券型基金與貨幣市場基金的風險管理

14.3.c

了解指數、ETF、保本基金、QDII基金、分級基金的風險管理

15.基金業績評價

1.基金業績評價概述

15.1.a

理解投資業績評價的基礎概念

2.絕對收益與相對收益

15.2.a

掌握收益率的計算方法

15.2.b

理解業績比較基準概念與選取方法絕對收益與相對收益的概念

15.2.c

理解風險調整后收益的主要指標

3.業績歸因

15.3.a

理解Brinson歸因方法的三個歸因項

4.基金業績評價方法

15.4.a

了解基金評價服務機構

15.4.b

了解基金評價中的基金分類、業績計算和風格類型

15.4.c

理解全球投資業績標準 (GIPS)的目的、作用和要求 

17.基金的投資交易與結算

1.基金參與證券交易所二級市場的交易與清算

17.1.a

理解證券投資基金場內證券交易市場

17.1.b

理解證券投資基金場內證券結算機構

17.1.c

理解證券投資基金場內交易涉及的主要費用項目及收費標準

17.1.d

理解場內證券交易特別規定及事項

17.1.e

掌握場內證券交易清算與交收的原則

17.1.f

了解場內證券交易交收與資金清算的內容與模式