查看匯總：2016年《證券投資基金》考前沖刺題及答案解析匯總

　　1.詹森指數是在(　　)模型基礎上發展出的一個風險調整差異指標。

　　A.APT

　　B.CAPM

　　C.MM

　　D.均值-方差

　　2.某投資組合的平均收益率為14% ,收益率標準差為21% ,貝塔值為1.15。若無風險利率為6% ,則該投資組合的夏普指數為(　　)。

　　A.0.07

　　B.0.13

　　C.0.21

　　D.0.38

　　3.時間加權收益率假設紅利以除息前一日的(　　)減去單位基金分紅的單位凈值立即進行了再投資。

　　A.綜合值

　　B.單位凈值

　　C.全部價值

　　D.市場指標

　　4.(　　)可以準確地衡量基金表現的實際收益情況，因此常用于對基金過去收益率的衡量上。

　　A.簡單(凈值)收益率

　　B.時間加權收益率

　　C.算術平均收益率

　　D.幾何平均收益率

　　5.假設某基金第一年的收益率為5% ,第二的收益率也是5% ,其年幾何平均收益率(　　)。

　　A.小于5%

　　B.等于5%

　　C.大于5%

　　D.無法判斷

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