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　　1、單選題

　　假設某公司股票的β系數為1.15，市場投資組合的收益率為8%，當前國債的利率(無風險收益率)為3%，則該公司股票的預期收益率為(　)。

　　A、8.25%

　　B、8.5%

　　C、8.75%

　　D、9.00%

　　【答案】

　　C

　　【解析】

　　本題考查股票預期收益率的計算。股票預期收益率r i=β×(r M-r f)+r f=1.15×(8%-3%)+3%=8.75%。

　　2、單選題

　　如果某證券是無風險的，則其風險系數β為(　)。

　　A、- 1

　　B、10

　　C、0

　　D、1

　　【答案】

　　C

　　【解析】

　　本題考查系統風險和非系統風險。如果證券無風險，β一定為零。

　　3、多選題

　　期權定價理論中，布萊克—斯科爾斯模型的基本假定有(　)。

　　A、無風險利率r為常數

　　B、存在無風險套利機會

　　C、市場交易是連續的，不存在跳躍式或間斷式變化

　　D、標的資產價格波動率為常數

　　E、標的資產在期權到期時間之前不支付股息和紅利

　　【答案】

　　ACDE

　　【解析】

　　本題考查布萊克—斯科爾斯模型的基本假定。布萊克—斯科爾斯模型的基本假定：無風險利率r為常數;沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風險套利機會;標的資產在期權到期時間之前不支付股息和紅利;市場交易是連續的，不存在跳躍式或間斷式變化;標的資產價格波動率為常數;假定標的資產價格遵從幾何布朗運動。

　　4、多選題

　　我國的上海銀行間同業拆放利率(Shibor)是由信用等級較高的銀行組成報價團，自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是(　)利率。

　　A、單利

　　B、復利

　　C、無擔保

　　D、有擔保

　　E、批發性

　　【答案】

　　ACE

　　【解析】

　　本題考查我國的上海銀行間同業拆放利率(Shibor)的相關知識。2007年1月4日，上海銀行間同業拆放利率(簡稱Shibor)開始正式運行，Shibor被稱為中國的Libor，是由信用等級較高的銀行組成報價團，自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。

　　5、單選題

　　短端Shibor緊密掛鉤(　)。

　　A、公開市場操作利率

　　B、再貼現率

　　C、法定存款準備金率

　　D、再貸款率

　　【答案】

　　A

　　【解析】

　　本題考查上海銀行間同業拆借利率(Shibor)。短端Shibor緊密掛鉤公開市場操作利率，在有效傳導貨幣政策的同時較好地反映了貨幣市場運行;中長端Shibor基準性明顯提升。

　　6、單選題

　　(　)是市場基準利率報價從貨幣市場向信貸市場的進一步拓展，為金融機構信貸產品定價提供了重要參考。

　　A、上海銀行間同業拆放利率機制

　　B、國債收益率機制

　　C、貸款基礎利率機制

　　D、存款準備金率機制

　　【答案】

　　C

　　【解析】

　　本題考查貸款基礎利率機制。貸款基礎利率機制是市場基準利率報價從貨幣市場向信貸市場的進一步拓展，為金融機構信貸產品定價提供了重要參考。

　　7、多選題

　　關于債券收益率的說法，正確的有(　)。

　　A、債券名義收益率等于債券票面收益與債券面值之比

　　B、債券本期收益率等于本期獲得的債券利息與債券本期市場價格之比

　　C、債券到期收益率等于債券面值與債券期限之比

　　D、債券實際收益率等于名義收益率與通貨膨脹率之差

　　E、債券持有期收益率等于債券買入價與債券持有期收益之比

　　【答案】

　　ABD

　　【解析】

　　本題考查收益率的計算。到期收益率是使從債券上獲得的未來現金流的現值等于債券當前市場價格的貼現率，所以，C錯誤。持有期收益率是指投資者從買入到賣出這段持有期限里得到的收益率，所以，E錯誤。

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