1.4.3經(jīng)濟資本及其應用

　　經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金。

　　經(jīng)濟資本與會計資本和監(jiān)管資本既有區(qū)別又有聯(lián)系。首先，商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應該不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量。其次，監(jiān)管資本呈現(xiàn)出逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢。

　　經(jīng)濟資本配置對商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個方面：一是有助于商業(yè)銀行提高風險管理水平。二是有助于商業(yè)銀行制定科學的業(yè)績評估體系。

　　長期以來，股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)這兩項指標被廣泛用于衡量商業(yè)銀行的盈利能力。這兩項指標無法全面、深入的揭示商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔的風險水平。

　　采用經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法來綜合考量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平，已經(jīng)成為國際商業(yè)銀行最佳管理實踐。目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調整的資本收益率RAROC。經(jīng)風險調整的資本收益率是指經(jīng)預期損失和以經(jīng)濟資本計量的非預期損失調整后的收益率。

　　RAROC=(收益 — 預期損失)/ 經(jīng)濟資本(或非預期損失)

　　經(jīng)風險調整的收益率著重強調商業(yè)銀行通過承擔風險而獲得的收益是有代價的。

　　RAROC等經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法已經(jīng)在國際先進銀行中得到了廣泛應用，在其內部各個層面的經(jīng)營管理活動中發(fā)揮著重要作用。

　　1.5 風險管理常用的概率統(tǒng)計知識

　　1.5.1 基本概念

　　1.概率

　　概率是對不確定性事件進行描述的最有效的數(shù)學工具，是對不確定性事件發(fā)生可能性的一種度量。

　　不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知。

　　確定性事件是指，在相同的條件下重復同一行為或試驗，出現(xiàn)的結果也是相同的。確定性事件的出現(xiàn)具有必然性，而不確定性事件的出現(xiàn)具有偶然性。

　　概率所描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進行度量。

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