情景分析法

　　情景分析法又稱前景描述法，是假定某種現象或某種趨勢將持續到未來的前提下，對預測對象可能出現的情況或引起的后果作出預測的方法。通常用來對預測對象的未來發展作出種種設想或預計，是一種直觀的預測方法。

　　情景分析可用來預計威脅和機遇可能發生的方式，以及如何將威脅和機遇用于各類長期及短期風險。在周期較短及數據充分的情況下，可以從現有情景中推斷出可能出現的情景。對于周期較長或數據不充分的情況，情景分析的有效性更依賴于合乎情理的想象力。在識別和分析那些反映諸如最佳情景、最差情景及期望情景的多種情景時，可用來識別在特定環境下可能發生的事件并分析潛在的后果及每種情景的可能性。如果積極后果和消極后果的分布存在比較大的差異，情景分析就會有很大用途。

　　情景分析需要分析的變化可能包括：

　　1.外部情況的變化(例如技術變化);

　　2.不久將要做出的決定，而這些決定可能會產生各種不同的后果;

　　3.利益相關者的需求以及需求可能的變化方式;

　　4.宏觀環境的變化(如監管及人口統計等);

　　5.有些變化是必然的，而有些是不確定的。

　　有時，某種變化可能歸因于另一個風險帶來的結果。

　　例如，氣候變化的風險正在造成與食物鏈有關的消費需求發生變化，這樣會改變哪些食品的出口會盈利，以及哪些食品可能在當地生產更經濟。

　　局部及宏觀因素或趨勢可以按重要性和不確定性進行列舉并排序。應特別關注那些最重要、最不確定的因素。可以繪制出關鍵因素或趨勢的圖形，以顯示那些情景可以進行開發的區域。

　　(一)適用范圍

　　通過模擬不確定性情景，對企業面臨的風險進行定性和定量分析。

　　(二)主要優點和局限性

　　1.主要優點：對于未來變化不大的情況能夠給出比較精確的模擬結果。

　　2.局限性：

　　(1)在存在較大不確定性的情況下，有些情景可能不夠現實;

　　(2)在運用情景分析時，主要的難點涉及數據的有效性以及分析師和決策者開發現實情境的能力，這些難點對結果的分析具有修正作用;

　　(3)如果將情景分析作為一種決策工具，其危險在于所用情景可能缺乏充分的基礎，數據可能具有隨機性，同時可能無法發現那些不切實際的結果。

　　敏感性分析法

　　敏感性分析是針對潛在的風險性，研究項目的各種不確定因素變化至一定幅度時，計算其主要經濟指標變化率及敏感程度的一種方法。敏感性分析是在確定性分析的基礎上，進一步分析不確定性因素對項目最終效果指標的影響及影響程度。

　　敏感性因素一般可選擇主要參數(如銷售收入、經營成本、生產能力、初始投資、壽命期、建設期、達產期等)進行分析。

　　若某參數的小幅度變化能導致效果指標的較大變化，則稱此參數為敏感性因素，反之則稱其為非敏感性因素。該分析從改變可能影響分析結果的不同因素的數值入手，估計結果對這些變量的變動的敏感程度。

　　敏感性分析可以尋找出影響最大、最敏感的主要變量因素，進一步分析、預測或估算其影響程度，找出產生不確定性的根源，采取相應有效措施;

　　通過計算主要變量因素的變化引起項目評價指標變動的范圍，使決策者全面了解項目方案可能出現的效益變動情況，以減少和避免不利因素的影響;

　　通過可能出現的最有利與最不利的效益變動范圍的分析，為決策者預測可能出現的風險程度，并對原方案采取某些控制措施或尋找可替代方案，為最后確定可行方案提供可靠的決策依據。

　　敏感性分析最常用的顯示方式是龍卷風圖。龍卷風圖有助于比較具有較高不確定性的變量與相對穩定的變量之間的相對重要程度。它因其顯示形式像龍卷風一樣而得名。

　　(一)適用范圍

　　適用于對項目不確定性對結果產生的影響進行的定量分析。

　　(二)主要優點和局限性

　　1.主要優點：

　　(1)為決策提供有價值的參考信息;

　　(2)可以清晰地為風險分析提供方向;

　　(3)可以幫助企業制定緊急預案。

　　2.局限性：

　　(1)分析所需要的數據經常缺乏，無法提供可靠的參數變化;

　　(2)分析時借助公式計算，沒有考慮各種不確定因素在未來發生變動的概率，無法給出各參數的變化情況，因此其分析結果可能與實際相反。

　　事件樹分析法

　　事件樹分析(EventTreeAnalysis，簡稱ETA)起源于決策樹分析(簡稱DTA)，是一種時序邏輯的分析方法，在事件發生的順序上，存在著因果的邏輯關系，它以一初始事件為起點，按照事件的發展順序，分成階段，一步一步地進行分析，每一事件可能的后續事件只能取完全對立的兩種狀態(成功或失敗，正常或故障，安全或危險等)之一的原則，逐步向結果方面發展，直到達到系統故障為止。它既可以定性地了解整個事件的動態變化過程，又可以定量計算出各階段的概率，最終了解事件發展過程中各種狀態的發生概率。

　　(一)適用范圍

　　適用于對故障發生以后，在各種減輕事件嚴重性的影響下，對多種可能后果的定性和定量分析。

　　(二)主要優點和局限性

　　1.主要優點：

　　(1)ETA以清晰的圖形顯示了經過分析的初始事項之后的潛在情景，以及緩解系統或功能成敗產生的影響;

　　(2)它能說明時機、依賴性，以及故障樹模型中很煩瑣的多米諾效應;

　　(3)它生動地體現事件的順序，而使用故障樹是不可能表現的。

　　2.局限性：

　　(1)為了將ETA作為綜合評估的組成部分，一切潛在的初始事項都要進行識別，這可能需要使用其他分析方法，但總是有可能錯過一些重要的初始事項;

　　(2)事件樹只分析了某個系統的成功及故障狀況，很難將延遲成功或恢復事項納入其中;

　　(3)任何路徑都取決于路徑上以前分支點處發生的事項。因此，要分析各可能路徑上眾多從屬因素。然而，人們可能會忽視某些從屬因素，如常見組件、應用系統以及操作員等。如果不認真處理這些從屬因素，就會導致風險評估過于樂觀。

　　決策樹法

　　決策樹(DecisionTree，簡稱DT)利用概率論的原理，并且利用一種樹形圖作為分析工具。其基本原理是用決策點代表決策問題，用方案分枝代表可供選擇的方案，用概率分枝代表方案可能出現的各種結果，經過對各種方案在各種結果條件下損益值的計算比較，為決策者提供決策依據。

　　(一)適用范圍

　　適用于對不確定性投資方案期望收益的定量分析。

　　(二)主要優點和局限性

　　1.主要優點：

　　(1)對于決策問題的細節提供了一種清楚的圖解說明;

　　(2)能夠計算到達一種情形的最優路徑。

　　2.局限性：

　　(1)多級決策樹可能過于復雜，不容易與其他人交流;

　　(2)為了能夠用樹形圖表示，可能有過于簡化環境的傾向;

　　(3)使用范圍有限，無法適用于一些不能用數量表示的決策;

　　(4)對各種方案的出現概率的確定有時主觀性較大，可能導致決策失誤。

　　統計推論

　　統計推論是進行項目風險評估和分析的一種十分有效的方法，它可分為前推、后推和旁推三種類型。

　　前推法是從歷史的經驗和數據出發，向前推測未來事件可能發生的概率及后果，是采用最普遍而又行之有效的一種預測方法。

　　后推法是以未知的想象事件及后果為依據，從它和某一事件的聯系來推斷該事件的風險。也就是將未來事件歸算到有數據可查的、造成這一事件的一些起始事件上，在時間序列上表現為由前向后推算。

　　旁推法就是利用類似項目的數據進行外推，用某一項目的歷史記錄對新的類似建設項目可能遇到的風險進行評估和分析，當然這還得充分考慮新環境的各種變化。比如使用北京最新的房價數據，來推算上海的相同或類似樓盤的價格變化趨勢。

　　這三種外推法在項目風險評估和分析中都得到了廣泛的采用。

　　(一)適用范圍

　　適合于各種風險分析預測。

　　(二)主要優點和局限性

　　1.主要優點：

　　(1)在數據充足可靠的情況下簡單易行;

　　(2)結果準確率高。

　　2.局限性：

　　(1)由于歷史事件的前提和環境已發生了變化，不一定適用于今天或未來;

　　(2)沒有考慮事件的因果關系，使外推結果可能產生較大偏差。為了修正這些偏差，有時必須在歷史數據的處理中加入專家或集體的經驗修正。

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