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　　1、關(guān)于美式期權(quán)估價，下列說法中不正確的是(　)。

　　A、對于不派發(fā)股利的美式看漲期權(quán)，可以直接使用BS模型進(jìn)行估價

　　B、對于派發(fā)股利的美式看漲期權(quán)可以使用期權(quán)定價模型進(jìn)行估價

　　C、BS模型不適用于美式看跌期權(quán)，也沒有參考價值

　　D、派發(fā)股利的美式期權(quán)，可以利用二叉樹模型進(jìn)行估價

　　2、假設(shè)A公司的股票現(xiàn)行市價為60元，以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為63元，到期時間為6個月，6個月后，股價的變動有兩種可能：上升20%;下降18%。半年的無風(fēng)險利率為3%，則該看漲期權(quán)的套期保值比例為(　)。

　　A、0.38

　　B、0.23

　　C、0.39

　　D、0.42

　　3、公司目前的股票市價為100元，期權(quán)市場上以1股該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的、到期時間為半年的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為98元，年無風(fēng)險利率為4%。若看漲期權(quán)的價值為16.03元，則看跌期權(quán)價值為(　)元。

　　A、16.03

　　B、12.11

　　C、2

　　D、14.03

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