1、C

　　【解析】BS模型不允許提前執行，也就不適用于美式看跌期權估價。不過，通常情況下使用BS模型對美式看跌期權估價，誤差并不大，仍然具有參考價值。C選項的說法不正確。

　　2、C

　　【解析】Su=60×(1+20%)=72(元)

　　Sd=60×(1-18%)=49.2(元)

　　Cu=72-63=9(元)

　　Cd=0

　　H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)=(9-0)/(72-49.2)=0.39

　　3、B

　　【解析】本題考核平價定理。看跌期權價值=看漲期權價值-標的資產價格+執行價格現值=16.03-100+98/1.02=12.11(元)。

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