第3章　信用風(fēng)險管理

　　3.1　信用風(fēng)險識別

　　3.1.1　單一法人客戶信用風(fēng)險識別

　　單一法人客戶的基本信息分析

　　單一法人客戶的財務(wù)狀況分析

　　單一法人客戶的非財務(wù)因素分析

　　單一法人客戶的擔(dān)保分析

　　3.1.2　集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險識別

　　集團(tuán)法人客戶的整體狀況分析

　　集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征

　　3.1.3　個人客戶信用風(fēng)險識別

　　個人客戶的基本信息分析

　　個人信貸產(chǎn)品分類及風(fēng)險分析

　　3.1.4　貸款組合的信用風(fēng)險識別

　　宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　行業(yè)風(fēng)險

　　區(qū)域風(fēng)險

　　3.2　信用風(fēng)險計量

　　3.2.1　客戶信用評級

　　客戶信用評級的基本概念

　　客戶信用評級的發(fā)展

　　違約概率模型

　　3.2.2　債項評級

　　違約風(fēng)險暴露

　　違約損失率

　　3.2.3　信用風(fēng)險組合的計量

　　違約相關(guān)性

　　信用風(fēng)險組合計量模型

　　信用風(fēng)險組合的壓力測試

　　3.2.4　國家風(fēng)險主權(quán)評級

　　3.3　信用風(fēng)險監(jiān)測與報告

　　3.3.1　風(fēng)險監(jiān)測對象

　　單一客戶風(fēng)險監(jiān)測

　　組合風(fēng)險監(jiān)測

　　3.3.2　風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)

　　不良資產(chǎn)/貸款率

　　預(yù)期損失率

　　單一(集團(tuán))客戶授信集中度

　　貸款風(fēng)險遷徙率

　　不良貸款撥備覆蓋率

　　貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　3.3.3　風(fēng)險預(yù)警

　　風(fēng)險預(yù)警的程序和主要方法

　　行業(yè)風(fēng)險預(yù)警

　　區(qū)域風(fēng)險預(yù)警

　　客戶風(fēng)險預(yù)警

　　3.3.4　風(fēng)險報告

　　風(fēng)險報告的職責(zé)和路徑

　　風(fēng)險報告的主要內(nèi)容

　　3.4　信用風(fēng)險控制

　　3.4.1　限額管理

　　單一客戶授信限額管理

　　集團(tuán)客戶授信限額管理

　　國家與區(qū)域限額管理

　　組合限額管理

　　3.4.2　信用風(fēng)險緩釋

　　合格抵質(zhì)押品

　　合格凈額結(jié)算

　　合格保證和信用衍生工具

　　信用風(fēng)險緩釋工具池

　　3.4.3　關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制

　　授信權(quán)限管理

　　貸款定價

　　信貸審批

　　貸款轉(zhuǎn)讓

　　貸款重組

　　3.4.4　資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品

　　資產(chǎn)證券化

　　信用衍生產(chǎn)品

　　3.5　信用風(fēng)險資本計量

　　3.5.1　標(biāo)準(zhǔn)法

　　3.5.2　內(nèi)部評級法

　　3.5.3　內(nèi)部評級體系的驗證

　　3.5.4　經(jīng)濟(jì)資本管理