第4章　市場風險管理

　　4.1　市場風險識別

　　4.1.1　市場風險特征與分類

　　利率風險

　　匯率風險

　　股票價格風險

　　商品價格風險

　　4.1.2　主要交易產品及其風險特征

　　即期

　　遠期

　　期貨

　　互換

　　期權

　　4.1.3　資產分類

　　交易賬戶和銀行賬戶

　　資產分類的監管標準與會計標準

　　我國商業銀行資產分類的現狀

　　4.2　市場風險計量

　　4.2.1　基本概念

　　名義價值、市場價值、公允價值、市值重估

　　敞口

　　久期

　　收益率曲線

　　4.2.2　市場風險計量方法

　　缺口分析

　　久期分析

　　外匯敞口分析

　　風險價值

　　敏感性分析

　　壓力測試

　　情景分析

　　事后檢驗

　　4.3　市場風險監測與控制

　　4.3.1　市場風險管理的組織框架

　　4.3.2　市場風險監測與報告

　　市場風險報告的內容和種類

　　市場風險報告的路徑和頻度

　　4.3.3　市場風險控制

　　限額管理

　　風險對沖

　　經濟資本配置

　　4.4　市場風險監管資本計量與績效評估

　　4.4.1　市場風險監管資本計量

　　4.4.2　經風險調整的績效評估