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　　第一章 風險管理基礎

　　一、單項選擇題

　　1.下列降低風險的方法中，(　　)只能降低非系統性風險。

　　A.風險分散

　　B.風險轉移

　　C.風險對沖

　　D.風險規避

　　2.在實際應用中，通常用正態分布來描述(　　)的分布。

　　A.每日股票價格

　　B.每日股票指數

　　C.股票價格每日變動值

　　D.股票價格每日收益率

　　3.假設某股票一個月后的股價增長率服從均值為2%、方差為0.01%的正態分布，則一個月后該股票的股價增長率落在(　　)區間內的概率約為68%。

　　A.(1%，3%)

　　B.(0.4%，0.6%)

　　C.(1.99%，2.01%)

　　D.(1.98%，2 02%)

　　4.下列各項說法正確的是(　　)

　　A.風險轉移只能降低非系統性風險

　　B.風險規避不發生實施成本

　　C.風險補償主要是指事后(損失發生后)對風險承擔的價格補償

　　D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的

　　5.商業銀行經濟資本配置的作用主要體現在(　　)兩個方面。

　　A.資本金管理和負債管理

　　B.資產管理和負債管理

　　C.績效考核和風險管理

　　D.流動性管理和績效考核

　　6.馬柯維茨提出的(　　)描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。

　　A.均值一方差模型

　　B.資本資產定價模型

　　C.套利定價理論

　　D.二叉樹模型

　　7.下列關于VaR的說法，正確的是(　　)

　　A.均值VaR是以均值作為基準來測度風險

　　B.均值VaR度量的是資產價值的平均損失

　　C.零值VaR是以期末價值作為基準來測度風險

　　D.零值VaR度量的是資產價值的相對損失

　　8.如果第一個資產組合的預期收益為8%，標準差為6%。第二個資產組合的預期收益為8%，標準差為3%。那么投資者通常選擇哪個資產組合來投資(　　)

　　A.第一個

　　B.第二個

　　C.第一個或第二個均可

　　D.均不選擇

　　9.(　　)是指國際債權人在進行國際資金融通時往往要求當地信譽好的銀行、非銀行金融機構、企業或政府為其提供擔保。

　　A.保險轉移

　　B.非保險轉移

　　C.兩者都是

　　D.兩者都不是

　　10.(　　)是指商業銀行已經持有的或者是必須持有的符合監管當局要求的資本。

　　A.會計資本

　　B.監管資本

　　C..經濟資本

　　D.實收資本

　　二、多項選擇題

　　1.下列關于全面風險管理體系的說法，正確的是(　　)

　　A.全面風險管理要素有8個

　　B.企業的4個目標都是為全面風險管理的8個要素服務的

　　C.企業的層級，包括整個企業、各職能部門、各條業務線以及下屬各子公司

　　D.企業各個層級都要堅持同樣的4個目標

　　E.外部環境屬于全面風險管理要素

　　2.下列關于資本作用的說法，正確的有(　　)

　　A.商業銀行資本是商業銀行發放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的資金來源之一

　　B.在市場經濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔風險和吸收損失的最后資金來源

　　C.在市場經濟條件下，商業銀行資本承擔著限制銀行業務過度擴張的重要經濟職能

　　D.在市場經濟條件下，商業銀行資本金作為保護貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發揮關鍵作用

　　E.現代商業銀行的風險管理體系中，風險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔最終責任的

　　3.下列關于風險的說法，正確的是(　　)

　　A.某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險

　　B.美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的國家風險

　　C.由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險

　　D.央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險

　　E.結算系統發生故障導致結算失效，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險

　　4.2007年年底，美國爆發了次級債危機。長期以來，有些美資商業銀行員工違規向信用分數較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產生了。危機使信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩健經營的形象大打折扣。上述信息包含了(　　)等風險。

　　A.市場風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.流動性風險

　　E.聲譽風險

　　5.下列關于風險管理策略的說法，正確的有(　　)

　　A.風險分散不能完全消除非系統性風險

　　B.商業銀行的風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況

　　C.風險規避是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免該業務或市場具有的風險

　　D.根據多樣化投資分散風險管理，商業銀行的信貸業務應是全面的，不應集中于同一行業、同一性質甚至同一國家的借款人

　　E.風險規避策略的局限性在于它是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業銀行發展的主導風險管理策略

　　6.商業銀行為了避免信貸資產在某些地區、行業和客戶群過度集中，可以采取(　　)等法，控制信用風險。

　　A.信用衍生產品

　　B.資產證券化

　　C.限額管理

　　D.資產組合管理

　　E.統一授信管理

　　7.商業銀行的經營原則是(　　)

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流動性

　　D.擴張性

　　E.競爭性

　　8.市場風險是我國商業銀行所要面臨的主要風險之一。它包括(　　)

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.信用風險

　　D.商品價格風險

　　E.流動性風險

　　9.為了避免風險在地區、產品、行業和客戶群的過度集中，商業銀行可以采取(　　)等一系列全新的風險管理技術和方法，防范和轉移種類風險。

　　A.人員培訓

　　B.總體組合限額

　　C.資產證券化

　　D.信用衍生產品

　　E.授信集中度限額

　　10.可以用來量化收益的風險或者說收益率的波動性的指標有(　　)

　　A.預期收益率

　　B.中位數

　　C.方差

　　D.標準差

　　E.眾數

　　三、判斷題

　　1.經濟資本是指商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金。(　　)

　　A.對

　　B.錯

　　2.經濟資本主要是用來抵御商業銀行的預期損失的。(　　)

　　A.對

　　B.錯

　　3.根據馬柯維茨資產組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統性風險的作用。(　　)

　　A.對

　　B.錯

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