一、單項選擇題

　　1.A如果資產組合中各資產存在相關性，則風險分散的效果會隨著各資產間的相關系數有所不同。假設其他條件不變，當各資產間的相關系數為正時，風險分散效果較差;當相關系數為負時，風險分散效果較好。但是風險分散只能降低非系統性風險。

　　2.D通常情況下用正態分布來描述股票價格(或資產組合)每日收益率的分布。

　　3.A正態隨機變量x落在距均值1倍、2倍、2.5倍標準差范圍內的概率分別如下：

　　P(μ一σ

　　P(μ一2σ

　　P(μ一2.5 σ

　　4.D風險分散只能降低非系統性風險，故選項A錯誤;風險規避策略的實施成本主要在于風險分析和經濟資本配置方面的支出，故選項B錯誤;風險補償主要是指事前(損失發生前)對風險承擔的價格補償，故選項C錯誤。

　　5.C商業銀行經濟資本配置的作用主要體現在績效考核和風險管理兩個方面。

　　6.A均值一方差模型是馬柯維茨提出來的，是最基本的框架。

　　7.A均值VaR度量的是資產價值的相對損失而非平均損失;零值VaR是以初始價值為基準測度風險的絕對損失而非期末價值、相對損失;而且均值VaR和零值VaR都是在一定持有期和置信水平下的最大損失。

　　8.B當兩個資產組合的預期收益率相同時，需要比較一下標準差，選擇波動率小的組合。

　　9.B擔保屬于非保險轉移。

　　10.B監管資本是監管當局根據銀行的業務特征按照統一的方法計算出來的，已經持有的或者是必須持有的符合監管當局要求的資本。

　　二、多項選擇題

　　1.ACD全面風險管理要素，包括內部環境、目標設定、事件識別、風險評估、風險反映、控制活動、信息和交流、監控等8個，全面風險管理的8個要素都是為企業的4個目標服務的。企業層級包括整個企業范圍、職能部門范圍、業務線范圍、子公司范圍。企業各個層級都要堅持同樣的4個目標。

　　2.ACE資本金是承擔風險和吸收損失的第一資金來源而非最后資金來源，并且是為了保護存款者，而非貸款者。

　　3.DE某法人客戶由于破產而不能歸還貸款屬于信用風險;美元貶值屬于市場風險;由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券屬于流動性風險。

　　4.ABCDE有些美資商業銀行員工違規向信用分數較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款屬于操作風險;信用分數較低屬于信用風險;由于房地產市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現屬于市場風險;銀行間資金吃緊屬于流動性風險;在公眾心目中穩健經營的形象大打折扣屬于聲譽風險。

　　5.BCDE如果資產組合中各資產存在相關性，則風險分散的效果會隨著各資產間的相關系數有所不向。假設其他條件不變，當各資產間的相關系數為正時，風險分散效果較差;當相關系數為負時，風險分散效果較好。系統性風險不能通過分散投資加以消除，非系統性風險可以通過分散投資加以消除。

　　6.ABCDE為了避免各類風險在地區、產品、行業和客戶群的過度集中，商業銀行可以采取統一授信管理、資產組合管理、資產證券化以及信用衍生產品等一系列全新的技術和方法來降低各類風險。

　　7.ABC既要盈利，又要保證安全、具有很好的流動性是商業銀行經營的原則。

　　8.ABD市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險。

　　9.BCDE總體組合限額和授信集中度限額是組合限額的兩類，而設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效地控制組合信用風險，提高風險管理水平。資產證券化有利于分散信用風險，提高金融系統的安全性。信用衍生產品是可以將單筆貸款或資產組合的全部違約風險轉移給交易對方。

　　10.CD資產收益率的不確定性就是風險的集中體現，而風險的大小可以由未來收益率與預期收益率的偏離程度來反映，即方差和標準差。

　　三、判斷題

　　1.A經濟資本是指商業銀行在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御超出預期的經濟損失(非預期損失)所需持有的資本數額。

　　2.B經濟資本主要不是用來抵御商業銀行的預期風險，而是非預期損失的。

　　3.B根據馬柯維茨資產組合管理理論，多樣化的組合具有降低非系統性風險的作用，并不能降低系統風險。

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