單項選擇題

　　1.有關市場風險，下面說法錯誤的是( )。

　　A.商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險

　　B.市場風險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務，也可能存在于表外業(yè)務

　　C.銀行的非交易業(yè)務不會發(fā)生市場風險

　　D.市場風險通常可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險

　　答案：C

　　解析：銀行的交易和非交易業(yè)務都有可能發(fā)生市場風險。

　　2.有關市場風險，下面說法錯誤的是( )。

　　A.商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險

　　B.市場風險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務，也可能存在于表外業(yè)務

　　C.銀行的非交易業(yè)務不會發(fā)生市場風險

　　D.市場風險通常可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險

　　答案：C

　　解析：銀行的交易和非交易業(yè)務都有可能發(fā)生市場風險。

　　3.( )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

　　A.歷史模擬法

　　B.方差-協(xié)方差法

　　C.標準法

　　D.蒙特卡洛模擬法

　　答案：B

　　解析：方差一協(xié)方差法的基本假設是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報率滿足正態(tài)分布，從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

　　多項選擇題

　　1.損失的可能性有以下( )表現(xiàn)形式。

　　A.實際收益小于預期收益 B.實際收益大于預期收益

　　C.實際成本大高于預期成本 D.實際成本低于預期成本

　　答案：AC

　　解析：簡單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實際收益直接減少，低于預期收益;實際成本高于預期，間接減少實際收益。

　　2.以下關于會計資本的說法中，正確的是( )。

　　A.會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關系

　　B.會計資本是銀行資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的余額，即所有者權益

　　C.會計資本是銀行可以實際利用的資本

　　D.會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤(累計虧損)和外幣報表折算差額六個部分

　　答案：BCD

　　解析：會計資本雖然不和風險直接掛鉤，但是風險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。會計資本在數(shù)額上應當不小于體現(xiàn)實際風險水平的經(jīng)濟資本。因此，會計資本與銀行風險并無關系的斷語，顯然不妥。

　　3.在相同的條件下重復一個行為或試驗，不確定性事件所出現(xiàn)的結果的特點是( )。

　　A.所出現(xiàn)的結果有多種。

　　B.出現(xiàn)的結果只有一種。

　　C.具體是哪種結果事前不可預知。

　　D.出現(xiàn)的結果能事前預知。

　　答案：AC

　　解析：不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知。而確定性事件是指，在相同的條件下重復同一行為或試驗，出現(xiàn)的結果也是相同的。

　　判斷題

　　1.操作風險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。( )

　　答案：√

　　解析：本題目考察操作風險的定義。

　　2.巴塞爾委員會認為，操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。( )

　　答案：√

　　解析：經(jīng)過巴林銀行的倒閉等重大操作風險案件，巴塞爾委員會逐漸認識到操作風險也是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。

　　3.通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被防止和控制。( )

　　答案：√