一、單選題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。

　　1�奔僭O(shè)隨機(jī)變量X服從二項分布B(10，0。1)，則隨機(jī)變量X的均值為( )，方差為( )。

　　A��1，0.9

　　B��0.9，1

　　C��1，1

　　D��0.9，0.9

　　2�惫善盇的價格為38元/股，某投資者花6.8元購得股票A的買主期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股40元的價格購買1股A股票。現(xiàn)知6個月后，股票A的價格上漲為50元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為( )元。

　　A��-1.8

　　B��0

　　C��5

　　D��10

　　3�蹦�1年期零息債券的年收益率為18.2%，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%，若1年期的無風(fēng)險年收益率為4%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

　　A��0.05

　　B��0.10

　　C��0.15

　　D��0.20

　　4�毕铝嘘P(guān)于擔(dān)保的說法，不正確的是( )。

　　A�边B帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任

　　B�钡盅阂�求債務(wù)人將抵押財產(chǎn)移交債權(quán)人占有

　　C�辟|(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)折 價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

　　D�眰鶆�(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保

　　5�痹诔钟衅跒�10天、置信水平為99%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為10萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。

　　A�痹�10天中的收益有99%的可能性不會超過10萬元

　　B�痹�10天中的收益有99%的可能性會超過10萬元

　　C�痹�10天中的損失有99%的可能性不會超過10萬元

　　D�痹�10天中的損失有99%的可能性會超過10萬元

　　6�毕铝嘘P(guān)于紅色預(yù)警法的說法，不正確的是( )。

　　A�笔且环N定性分析的方法

　　B�币獙τ绊懢�素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析

　　C�币�進(jìn)行不同時期的對比分析

　　D�币�結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進(jìn)行預(yù)警

　　7�毕铝嘘P(guān)于信用評分模型的說法，正確的是( )。

　　A�毙庞迷u分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

　　B�毙庞迷u分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)

　　C�毙庞迷u分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　D�毙庞迷u分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化

　　8�毕铝袑τ谟绊懫跈�(quán)價值因素的理解，不正確的是( )。

　　A�碑�(dāng)期權(quán)期限增加時，買方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加

　　B�彪S著波動率的增加，買方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加

　　C�彪S著波動率的增加，賣方期權(quán)的價值會相應(yīng)減少

　　D�碑�(dāng)期權(quán)期限增加時，賣方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加

　　9�蹦�2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%，市場利率為10%，則該債券的麥考利久期為( )年。

　　A��1

　　B��1.5

　　C��1.91

　　D��2

　　10�卑腿麪栁瘑T會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求包括( )。

　　A�敝眯潘�平采用95%的單尾置信區(qū)間

　　B�背钟衅跒�10個營業(yè)日

　　C�笔袌鲲L(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年

　　D�敝辽倜�6個月更新一次數(shù)據(jù)

　　11�毕铝嘘P(guān)于高級計量法的說法，正確的是( ) 。

　　A�笔褂酶呒売嬃糠ú恍枰�得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)

　　B�币坏┥虡I(yè)銀行采用高級計量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法

　　C�卑腿麪栁瘑T會規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1億美元的銀行必須使用高級計量法

　　D�备呒売嬃糠ǖ娘L(fēng)險敏感度低于基本指標(biāo)法

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