41�毕铝心捻検顷P于資產組合模型監測商業銀行組合風險的正確說法?( )

　　A�敝饕�是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監測

　　B�北仨氈苯庸烙嬅總�敞口之間的相關性

　　C�盋redit Portfolio View模型直接估計組合資產的未來價值概率分布

　　D�盋redit Metrics模型直接估計各敞口之間的相關性

　　42��( )方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。

　　A�痹�始損失數據B�闭T因及對策

　　C�标P鍵風險指標D�辟Y本金水平

　　43�痹诳蛻麸L險監測指標體系中，資產增長率和資質等級分別屬于( )。

　　A�被�本面指標和財務指標 B�必攧罩笜撕拓攧罩笜�

　　C�被�本面指標和基本面指標D�必攧罩笜撕突�本面指標

　　44�蹦称髽I2006年凈利潤為0.5億元人民幣，2005年末總資產為10億元人民幣，2006年末總資產為15億元人民幣，該企業2006年的總資產收益率為( )。

　　A��5.00%

　　B��4.00%

　　C��3.33%

　　D��3.00%

　　45�毕铝嘘P于總敞口頭寸的說法，不正確的是( )。

　　A�笨偝�口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險

　　B�崩塾嬁偝�口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

　　C�眱艨偝�口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

　　D�倍踢叿ㄓ嬎愕目偝�口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

　　46�毙庞蔑L險暴露是指由于交易對方不能履行合約或償還債務而可能出現損失的交易金額，一般而言，商業銀行最主要的信用風險暴露是( )。

　　A�弊》康盅嘿J款信用風險暴露B�绷闶坌庞蔑L險暴露

　　C�逼髽I/機構信用風險暴露 D�惫�用事業信用風險暴露

　　47�毕铝嘘P于銀行資產計價的說法，不正確的是( )。

　　A�苯灰踪~戶中的項目通常只能按模型定價

　　B�卑茨Ｐ投▋r是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

　　C�贝尜J款業務歸入銀行賬戶

　　D�便y行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

　　48�鄙虡I銀行的市場風險管理組織框架中，( )。

　　A�卑�括董事會、高級管理層和相關部門三個層級

　　B�倍�事會負責制定、定期審查和監督執行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規程

　　C�备呒壒芾韺映袚鷮κ袌鲲L險管理實施監控的最終責任

　　D�背袚�風險的業務經營部門可以同時是負責市場風險管理的部門

　　49�毕铝嘘P于商業銀行的資產負債期限結構的說法不正確的是( )。

　　A�惫善蓖顿Y收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業銀行的流動性緊張

　　B�痹诿恐艿淖詈髱滋�、每月的最初幾日或每年的節假日，商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求

　　C�鄙虡I銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構

　　D�鄙虡I銀行正常范圍內的"借短貸長"的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風

　　50�蓖顿Y或者購買與管理基礎資產收益波動負相關或完全負相關的某種資產或金融衍生品的風險管理策略是( )。

　　A�憋L險規避B�憋L險對沖C�憋L險分散D�憋L險轉移

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