30.以下關于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是: 【　D　】。
　 
A. 單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風險和價值一般易于評估
　 
B. 組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于組合的風險與價值評估缺乏透明度
　 
C. 應當根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉(zhuǎn)讓
　 
D. 以上都正確

31.貸款組合的信用風險包括【　C　】。
　 
A. 系統(tǒng)性風險
　 
B. 非系統(tǒng)性風險
　 
C. 既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險
　 
D. 以上的都不對

32. 某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結(jié)合分析，得出BB級借款人的違約概率是20%，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個BB級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行BB級借款人的違約頻率是：【　B　】。
　 
A. 20%
　 
B. 19%
　 
C. 25%
　 
D. 30%

33. 已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預期損失是：【　B　】。
　 
A. 15億
　 
B. 12億
　 
C. 20億
　 
D. 30億

34.如果１年期零息國債收益率是１０％，某公司零息債券一年期承諾收益率是１５％，違約損失率是１００％，那么根據(jù)KPMG風險中性定價模型得出的違約概率是：【　B　】
　 
A. 0.03
　 
B. 0.04
　 
C. 0.05
　 
D. 1

35. Ｘ和Ｙ為兩個隨機變量，a和b是兩個常量，Ｘ與Ｙ的相關系數(shù)等于ρ ，那么aＸ+b與bＹ＋a的相關系數(shù)等于：【　D　】。
　 
A.３ρ
　 
B.５ρ
　 
C.１５ρ
　 
D. ρ

36. 以下關于信用聯(lián)動票據(jù)的論述，正確的是？【　A　】
　 
A. 信用聯(lián)動票據(jù)可以人為安排沒有信用等級的貸款資產(chǎn)，并承擔這些資產(chǎn)的信用風險
　 
B. 商業(yè)銀行是信用聯(lián)動票據(jù)的中介
　 
C. 如果商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約，那么損失由ＳＰＶ承擔
　 
D. 信用聯(lián)動票據(jù)不能夠分散商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風險

37.以下哪一項不是利用衍生金融工具對沖市場風險的優(yōu)點：【　B　】。
　 
A.衍生產(chǎn)品的構(gòu)造方式多種多樣
　 
B.能夠完全消除市場風險
　 
C.交易靈活便捷
　 
D.在操作過程中不會附帶新的風險產(chǎn)生

38.以下關于經(jīng)風險調(diào)整的收益率（RAROC）和經(jīng)濟增加值（EVA）這兩項指標的論述，不正確的是：【　C　】。
　 
A.在市場數(shù)據(jù)準確真實，財務規(guī)范統(tǒng)一的情況下，這兩項指標可以用來評估交易員、投資組合、各項交易及業(yè)務部門的業(yè)績表現(xiàn)
　 
B.采用這兩項指標來衡量交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績，有助于商業(yè)銀行內(nèi)部減少甚至避免追逐短期利益的高風險投機行為
　 
C.這兩項指標有時會互相沖突，因此最好選擇一個指標作為衡量標準
　 
D.這兩項指標都是基于經(jīng)濟資本這個概念而產(chǎn)生的

39.應用于市場風險管理的經(jīng)風險調(diào)整的收益率可以簡單表示為：【　A　】。
　 
A.RAROC=業(yè)務單位或交易的稅后凈利潤／業(yè)務單位或交易的經(jīng)濟資本
　 
B.RAROC=業(yè)務單位或交易的息稅前收益／業(yè)務單位或交易的經(jīng)濟資本
　 
C.RAROC=業(yè)務單位或交易的息稅前收益／業(yè)務單位或交易的資金成本
　 
D.RAROC=業(yè)務單位或交易的稅后凈利潤／業(yè)務單位或交易的資金成本

40.商業(yè)銀行的投資組合中包含三個產(chǎn)品，其中=2億，=1.5億，=0.5億，那么該投資組合的VaR為：【　C　】。
　 
A.VaR>4億
　 
B.VaR<4億
　 
C.VaR=4億
　 
D.無法確定

41.根據(jù)巴塞爾委員會的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》，計量市場風險監(jiān)管資本的公式為：【　A　】。
　 
A.市場風險監(jiān)管資本＝（附加因子＋最低乘數(shù)因子３）*VaR
　 
B.市場風險監(jiān)管資本＝最低乘數(shù)因子３*VaR
　 
C.市場風險監(jiān)管資本＝附加因子＋最低乘數(shù)因子３*VaR
　 
D.市場風險監(jiān)管資本＝（附加因子＋最低乘數(shù)因子５）*VaR

42. 以下關于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【　D　】。
　 
A. 單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性收益率的波動
　 
B. 風險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度
　 
C. 以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎，對數(shù)據(jù)依賴性強
　 
D. 存在相當程度的模型風險

43.計算一個資產(chǎn)的風險價值，第一種方案是選取置信水平95%，持有期50天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期100天，那么哪種方案計算出來的風險價值更大？【　A　】。
　 
A.第一種方案
　 
B.第二種方案
　 
C.兩種方案計算出來的風險價值一樣大
　 
D.無法確定

44.常用的風險價值建模技術不包括：【　D　】。
　 
A.方差-協(xié)方差方法
　 
B.歷史模擬
　 
C.蒙特卡羅模擬
　 
D.情景分析法

45.以下關于久期分析的缺陷的論述，不正確的是：【　C　】。
　 
A.久期分析只能反映利率的重新定價風險，不能反映基準風險
　 
B.久期分析不能準確反映利率較大波動幅度時頭寸價值的變動
　 
C.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的非線性變動
　 
D.久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的線性變動

46.如果一個商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負債為80億，其中的利率敏感性資產(chǎn)為60億，利率敏感性負債為50億，該商業(yè)銀行利率敏感性的表外業(yè)務頭寸為20億，那么該商業(yè)銀行的利率敏感性缺口為：【　C　】。
　 
A.20億
　 
B.10億
　 
C.30億
　 
D.40億

47.投資組合理論是由誰創(chuàng)立的？【　A　】。
　 
A.馬柯維茨
　 
B.法瑪
　 
C.薩繆爾森
　 
D.弗里德曼

48. 已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負債為80億，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5.5，負債加權(quán)平均久期為4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：【　C　】
　 
A.1.5
　 
B.-1.5
　 
C.2.3
　 
D.3.5

49.操作風險管理水平的提升，應當從什么方面入手？【　B　】。
　 
A.電腦系統(tǒng)
　 
B.人的因素
　 
C.制度因素
　 
D.以上都不對

50.我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是：【　C　】。
　 
A.員工素質(zhì)培養(yǎng)
　 
B.信息系統(tǒng)升級換代
　 
C.合規(guī)問題
　 
D.內(nèi)部控制

51. 以下哪一項不屬于操作風險事件？【　D　】
　 
A.內(nèi)部欺詐
　 
B.外部欺詐
　 
C.經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓
　 
D.本幣匯率短期內(nèi)劇烈波動

52. 由操作風險可能引發(fā)的風險有：【　D　】。
　 
A.市場風險
　 
B.流動性風險
　 
C.信用風險
　 
D.以上都有可能

53. 由操作風險可能引發(fā)的風險有：【　D　】。
　 
A.市場風險
　 
B.流動性風險
　 
C.信用風險
　 
D.以上都有可能

54. 在商業(yè)銀行的交易風險管理中，對于操作失誤而造成損失的情況，識別員工是否構(gòu)成欺詐的關鍵一點是看：【　C　】。
　 
A.損失數(shù)額是否巨大
　 
B.員工個人是否由這次事故而獲利
　 
C.員工是否是為了不法利益而故意為之
　 
D.以上都不對

55.應當采用何種方法對操作風險模型進行壓力測試？【　C　】。
　 
A.蒙特卡羅模擬
　 
B.歷史模擬
　 
C.情景分析法，并結(jié)合專家意見
　 
D.以上都不對

56.中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風險經(jīng)濟資本？【　D　】。
　 
A.基本指標法
　 
B.標準法
　 
C.高級計量法
　 
D.A或B

57.火災、搶劫、高管欺詐等屬于哪一類操作風險？【　C　】
　 
A.可規(guī)避的操作風險
　 
B.可降低的操作風險
　 
C.可緩釋的操作風險
　 
D.應承擔的操作風險

58. 巴塞爾委員會認為控制內(nèi)部風險的最好辦法是【　B　】。
　 
A.資本約束
　 
B.內(nèi)部控制
　 
C.外部監(jiān)督
　 
D.以上都不是

59. 商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于什么？【　C　】。
　 
A.預期損失
　 
B.非預期損失
　 
C.預期損失加上非預期損失
　 
D.以上都不是

60. 以下哪一項不屬于代理業(yè)務中的操作風險？【　D　】。
　 
A.委托方偽造收付款憑證騙取資金
　 
B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動
　 
C.業(yè)務員貪污或截留手續(xù)費
　 
D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失