題號: 91

　　以下關于利率互換表述正確的是( )。

　　A、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率

　　B、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將下降，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率

　　C、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換

　　D、假設某機構有固定利息收入，如果預測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換

　　E、假設某機構有固定利息收入，無論預測利率在未來上升或下降，都不需進行利率互換。

　　標準答案：AD

　　題號: 92

　　蒙特卡洛模擬法的優點包括( )。

　　A、可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B、計算量較小，且準確性提高速度較快

　　C、產生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠

　　D、即使產生的數據序列是偽隨機數，也能保證結果正確

　　E、可以通過設置消減因子，使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應。

　　標準答案：ACE

　　題號: 93

　　以下屬于市場風險的是

　　A、利率風險

　　B、匯率風險(包括黃金)

　　C、股票價格風險

　　D、商品價格風險

　　E、流動性風險

　　標準答案：ABCD

　　題號: 94

　　以下關于利率互換表述正確的是

　　A、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率

　　B、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將下降，那么應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率

　　C、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將上升，那么不用進行利率互換

　　D、假設某機構有浮動利息支出，如果預測到利率在未來將下降，那么不用進行利率互換

　　E、假設某機構有浮動利息支出，無論預測利率在未來上升或下降，都不需進行利率互換。

　　標準答案：AD

　　題號: 95

　　按照來源的不同，以下屬于利率風險的是( )。

　　A、重新定價風險

　　B、收益率曲線風險

　　C、基準風險

　　D、股票價格風險

　　E、期權性風險。

　　標準答案：ABCE

　　題號: 96

　　以下屬于商業銀行從事的銀行賬戶中的外幣業務活動的是( )。

　　A、外幣存款

　　B、外幣貸款

　　C、外幣債券投資

　　D、外匯遠期的買賣

　　E、跨境投資。

　　標準答案：ABCE

　　題號: 97

　　期權費的價值由( )組成

　　A、時間價值

　　B、等待價值

　　C、市場價值

　　D、內在價值

　　E、公允價值。

　　標準答案：AD

　　題號: 98

　　按照期權的執行價格，期權分為9( )

　　A、美式期權

　　B、價內期權

　　C、歐式期權

　　D、平價期權

　　E、價外期權。

　　標準答案：BDE

　　題號: 99

　　以下屬于市場風險報告包括的內容的是( )。

　　A、按業務、部門、地區和風險類別分別統計的市場風險頭寸

　　B、按業務、部門、地區和風險類別分別計量的市場風險水平

　　C、市場風險頭寸和市場風險水平的結構分析

　　D、市場風險識別、計量、監測和控制方法及程序的變更情況

　　E、市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理。

　　標準答案：ABCDE